金融异象与基金业绩--基于风格、周期性、风险溢出的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-11页 |
| 一、论文选题与意义 | 第8页 |
| 二、理论依据与研究方法 | 第8-9页 |
| 三、研究结构、主要创新及不足之处 | 第9-11页 |
| 第一章 金融异象与基金业绩的内在逻辑及文献综述 | 第11-21页 |
| 第一节 金融异象与因素模型回顾 | 第11-16页 |
| 第二节 基金业绩研究文献回顾 | 第16-19页 |
| 第三节 金融异象与基金业绩的内在逻辑 | 第19-21页 |
| 第二章 国内基金业现状回顾及研究思路 | 第21-26页 |
| 第一节 国内开放式基金发展回顾 | 第21-24页 |
| 第二节 研究思路 | 第24-26页 |
| 第三章 基金投资风格、风险溢出模型设计与构建 | 第26-46页 |
| 第一节 基金研究设计 | 第26-29页 |
| 第二节 实证模型设计 | 第29-34页 |
| 第三节 实证计量方法设计 | 第34-39页 |
| 第四节 实证数据设计 | 第39-46页 |
| 第四章 基金业绩实证分析与成因解释 | 第46-59页 |
| 第一节 基金业绩与投资风格 | 第46-49页 |
| 第二节 基金业绩的市场周期性检验 | 第49-52页 |
| 第三节 基金收益风险溢出效应检验 | 第52-59页 |
| 第五章 本文结论与政策建议 | 第59-64页 |
| 第一节 全文结论 | 第59-60页 |
| 第二节 政策建议与展望 | 第60-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 后记 | 第69页 |
