单因素模型在我国封闭式基金绩效评价中的应用研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·研究意义 | 第9-12页 |
| ·国内外基金绩效研究文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外基金绩效研究文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内基金绩效研究文献综述 | 第14-15页 |
| ·研究内容和研究框架 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·研究框架 | 第15-16页 |
| ·本文的主要工作 | 第16-17页 |
| 2 证券投资基金及业绩评价理论及方法 | 第17-26页 |
| ·证券投资基金业绩评价理论 | 第17-19页 |
| ·基金业绩评价模型及方法 | 第19-25页 |
| ·传统的业绩评价方法 | 第19-20页 |
| ·基于资本资产定价模型(CAPM)的评价方法 | 第20-24页 |
| ·传统业绩评价方法的改进方法 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 3 中国证券投资基金发展现状 | 第26-37页 |
| ·中国证券投资基金发展轨迹 | 第26-35页 |
| ·初创阶段的中国投资基金 | 第26-27页 |
| ·封闭式证券投资基金试点阶段 | 第27-32页 |
| ·开放式证券投资基金的试点阶段 | 第32-35页 |
| ·中国证券投资基金存在的问题 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 4 我国封闭式证券投资基金业绩评价实证分析 | 第37-56页 |
| ·研究假设 | 第37页 |
| ·研究样本及数据来源 | 第37-40页 |
| ·证券投资基金绩效评价研究方法设计 | 第37页 |
| ·样本设计 | 第37-38页 |
| ·数据来源及处理 | 第38页 |
| ·市场基准组合的确定 | 第38-39页 |
| ·投资组合系数β的估计 | 第39-40页 |
| ·研究方法设计 | 第40-41页 |
| ·风险调整前的基金业绩评价指标 | 第40页 |
| ·基于风险调整的单因素业绩评价指标 | 第40-41页 |
| ·实证分析过程及分析结果 | 第41-46页 |
| ·风险调整前的基金收益表现结果与分析 | 第41-44页 |
| ·单因素风险调整的基金业绩结果与分析 | 第44-46页 |
| ·封闭式基金净值增长特征分析 | 第46-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 5 结论及建议 | 第56-59页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·建议 | 第57-58页 |
| ·研究局限和未来展望 | 第58-59页 |
| ·研究的局限性 | 第58页 |
| ·未来展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-61页 |
