| 内容提要 | 第1-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-17页 |
| ·期权定价理论的回顾及现状 | 第6-11页 |
| ·本文的研究背景及主要工作 | 第11-17页 |
| 第2章 美式期权定价的数学模型 | 第17-29页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第17-23页 |
| ·美式期权定价的自由边界问题 | 第23-25页 |
| ·美式期权定价的线性互补问题 | 第25-29页 |
| 第3章 单调惩罚方法的收敛性 | 第29-39页 |
| ·等价的变分不等式 | 第29-34页 |
| ·单调惩罚方法 | 第34-35页 |
| ·单调惩罚方法的收敛性 | 第35-39页 |
| 第4章 惩罚方法举例 | 第39-44页 |
| ·幂惩罚方法及其收敛性 | 第39-42页 |
| ·C_(k,m)惩罚方法及其收敛性 | 第42-44页 |
| 第5章 双资产美式期权定价 | 第44-50页 |
| ·双资产美式期权定价模型 | 第44-47页 |
| ·幂惩罚方法的收敛性 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 中文摘要 | 第55-60页 |
| 英文摘要 | 第60-65页 |