| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-15页 |
| ·研究背景 | 第7-12页 |
| ·问题的提出 | 第12-13页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第13-15页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第15-26页 |
| ·关于股票收益率的传统理论 | 第15-22页 |
| ·有效市场假说 | 第15-17页 |
| ·资本资产定价模型 | 第17-18页 |
| ·套利定价模型 | 第18-21页 |
| ·传统理论与实际现象所产生的矛盾 | 第21-22页 |
| ·近年来研究现状综述 | 第22-26页 |
| 第3章 基于AR-GARCH 模型的实证分析 | 第26-35页 |
| ·数据的选取 | 第26-27页 |
| ·数据的处理 | 第27-29页 |
| ·模型估计 | 第29-35页 |
| ·模型的选取 | 第29-30页 |
| ·模型的估计 | 第30-35页 |
| 第4章 相关性的“典型化事实”和经济政策启示 | 第35-43页 |
| ·典型化事实 | 第35-39页 |
| ·政策建议 | 第39-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-55页 |
| 中文摘要 | 第55-58页 |
| ABSTRACT | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63页 |