| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| ·敏感性分析和稳健性研究的思想 | 第7页 |
| ·ARMA模型的敏感性分析和稳健性的研究意义 | 第7-8页 |
| ·ARMA模型的敏感性分析和稳健性研究现状 | 第8-10页 |
| 2 ARMA模型的内容回顾 | 第10-16页 |
| ·时间序列的一般模型 | 第10-11页 |
| ·ARMA模型的数字特征 | 第11-12页 |
| ·ARMA模型的识别与估计 | 第12-15页 |
| ·ARMA模型预测 | 第15-16页 |
| 3 ARMA模型的稳健性研究 | 第16-31页 |
| ·稳健估计的理论基础 | 第16-17页 |
| ·基于稳健自相关函数的模型估计方法 | 第17-19页 |
| ·AR模型的广义 M-估计方法(GM) | 第19-23页 |
| ·怀特(Whittle-Type)的稳健模型参数估计方法 | 第23-26页 |
| ·基于τ估计量极大似然的稳健模型估计方法 | 第26-31页 |
| 4 ARMA模型的敏感性分析 | 第31-44页 |
| ·异常值的模型化介绍 | 第31-32页 |
| ·异常程度ω的估计方法 | 第32-35页 |
| ·异常值诊断的步骤 | 第35-38页 |
| ·异常值诊断方法算例研究 | 第38-44页 |
| 5 宏观经济统计数据的敏感性与稳健性实证分析 | 第44-52页 |
| ·数据的选取和初步分析 | 第44-46页 |
| ·稳健数据分析 | 第46-50页 |
| ·后记 | 第50-52页 |
| 6 结论与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |