基于IRB/SVM的商业银行信用风险评级模型研究
| 内容提要 | 第1-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| ·本论文研究的背景及意义 | 第8页 |
| ·论文框架 | 第8-10页 |
| 第二章 我国商业银行信用风险评级体系现状 | 第10-16页 |
| ·商业银行信用风险评级体系现状 | 第10-12页 |
| ·国外商业银行信用风险系统研究现状 | 第10页 |
| ·国内商业银行信用风险系统研究现状和存在的问题 | 第10-12页 |
| ·实施内部评级法的前提条件及面临的困难 | 第12-15页 |
| ·实施内部评级法的前提条件 | 第13-14页 |
| ·我国商业银行建立信用风险评级体系面临的困难 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第三章 新巴塞尔协议下IRB 方法的基本介绍 | 第16-27页 |
| ·IRB 方法的基本思想及支撑体系 | 第16-17页 |
| ·IRB 方法的要素和架构 | 第17-19页 |
| ·IRB 方法的要素 | 第17-18页 |
| ·IRB 方法的架构 | 第18-19页 |
| ·信用风险度量模型 | 第19-25页 |
| ·传统信用风险度量模型 | 第19-22页 |
| ·基于资本市场的理论和信息科学的现代信用风险模型 | 第22-25页 |
| ·SVM 模型与信用评级 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 商业信用风险评级模型 | 第27-48页 |
| ·信用风险评级模型的因子分析 | 第27-28页 |
| ·支持向量机模型分析 | 第28-35页 |
| ·分类问题的提出、最优超平面和支持向量 | 第29-31页 |
| ·线性支持向量机 | 第31-33页 |
| ·非线性支持向量机 | 第33-35页 |
| ·支持向量机的算法实现 | 第35-36页 |
| ·基于支持向量机的上市公司信用评级模型 | 第36-42页 |
| ·数据的准备 | 第39页 |
| ·样本的选取 | 第39-40页 |
| ·基于Wrapper 思想的特征选择 | 第40-41页 |
| ·基于Wrapper 的特征选择的SVM 模型 | 第41-42页 |
| ·信用评级模型测算结果和应用价值 | 第42-44页 |
| ·信用评级模型评价和比较 | 第44-47页 |
| ·模型的一般比较评价 | 第44-45页 |
| ·SMV 模型的比较和评价 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 论文摘要 | 第54-56页 |
| ABSTRACT | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
