金融衍生工具在外债风险管理中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景、目的及意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·金融工程技术进展 | 第13-14页 |
| ·风险管理理论进展 | 第14-15页 |
| ·我国外债风险管理进展 | 第15-17页 |
| ·目标、内容及组织结构 | 第17-19页 |
| 第2章 我国外债及其利率汇率风险分析 | 第19-29页 |
| ·我国目前外债基本情况 | 第19-21页 |
| ·利率、汇率波动的因素及历史回顾 | 第21-27页 |
| ·利率波动的因素及历史回顾 | 第21-23页 |
| ·汇率波动的因素及历史回顾 | 第23-27页 |
| ·利率、汇率波动对我国外债的影响 | 第27-28页 |
| ·借债企业对风险管理的态度 | 第28-29页 |
| 第3章 规避外债风险的衍生金融工具 | 第29-36页 |
| ·用于利率风险管理的金融衍生工具 | 第29-32页 |
| ·远期利率协议 | 第29-30页 |
| ·利率期货 | 第30页 |
| ·利率期权 | 第30-31页 |
| ·利率掉期 | 第31-32页 |
| ·用于汇率风险管理的金融衍生工具 | 第32-34页 |
| ·远期外汇合约和外汇期货合约 | 第32-33页 |
| ·外汇期权 | 第33-34页 |
| ·货币掉期 | 第34页 |
| ·结构化衍生金融工具 | 第34-36页 |
| 第4章 外债利率风险管理的案例分析 | 第36-44页 |
| ·案例背景及风险分析 | 第36-38页 |
| ·普通利率掉期方案及效益风险评价 | 第38-40页 |
| ·交易概况 | 第38-39页 |
| ·效益风险评价 | 第39-40页 |
| ·可终止利率掉期方案及效益风险评价 | 第40-41页 |
| ·交易概况 | 第40-41页 |
| ·效益风险评价 | 第41页 |
| ·逐日区间累积利率掉期方案及效益风险评价 | 第41-43页 |
| ·交易概况 | 第41-42页 |
| ·效益风险评价 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 外债汇率风险管理的案例分析 | 第44-53页 |
| ·案例背景及风险分析 | 第44-45页 |
| ·普通货币掉期方案及效益风险评价 | 第45-46页 |
| ·交易概况 | 第45-46页 |
| ·效益风险评价 | 第46页 |
| ·外汇挂钩自动锁定货币掉期方案及效益风险评价 | 第46-51页 |
| ·交易概况 | 第46-47页 |
| ·效益风险评价 | 第47-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
