基于开放式基金的市场风险度量
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状及已有成果 | 第10-11页 |
| ·本文主要贡献和创新点 | 第11-12页 |
| ·研究思路和论文框架 | 第12-13页 |
| 第2章 证券投资基金及其风险度量 | 第13-18页 |
| ·证券投资基金的界定和分类 | 第13页 |
| ·国内外证券投资基金发展状况 | 第13-14页 |
| ·证券投资基金的风险 | 第14-15页 |
| ·风险度量理论 | 第15-18页 |
| ·风险度量的内容 | 第15页 |
| ·传统的度量方法 | 第15-18页 |
| 第3章 开放式基金收益率波动模型 | 第18-25页 |
| ·开放式基金收益率特征 | 第18-20页 |
| ·异方差检验 | 第19-20页 |
| ·开放式基金收益率的波动模型 | 第20-24页 |
| ·ARCH 模型 | 第20-22页 |
| ·GARCH 模型 | 第22-23页 |
| ·EGARCH 模型 | 第23页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第23页 |
| ·PARCH 模型 | 第23-24页 |
| ·模型的估计方法 | 第24-25页 |
| 第4章 在开放式基金中的风险价值测量 | 第25-29页 |
| ·VaR 方法 | 第25-26页 |
| ·ARCH—Normal 模型计算VaR 值 | 第26-27页 |
| ·GARCH－t 模型计算VaR | 第27页 |
| ·GARCH—GDE 模型计算VaR 值 | 第27-28页 |
| ·VaR 模型的准确性检验 | 第28-29页 |
| 第5章 实证分析 | 第29-43页 |
| ·GARCH 模型在开放式基金中的实证分析 | 第29-32页 |
| ·检验收益率序列 | 第29-30页 |
| ·建立模型 | 第30-31页 |
| ·实证分析 | 第31-32页 |
| ·比较不同分布下的在险价值 | 第32-38页 |
| ·收益率的特征分析 | 第33-34页 |
| ·计算VaR 值 | 第34-37页 |
| ·三种模型的比较 | 第37-38页 |
| ·开放式基金的VaR 值 | 第38-43页 |
| ·各基金收益率的统计特征 | 第39-40页 |
| ·计算各基金的VaR 值 | 第40-42页 |
| ·实证分析 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 A （攻读学位期间所发表的学术论文目录） | 第47-48页 |
| 附录 B （程序） | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
