| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义与研究目的 | 第12-14页 |
| ·研究内容与研究框架 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行内部评级系统研究的现状分析 | 第15-22页 |
| ·国外有关商业银行内部评级系统的研究 | 第15-18页 |
| ·内部评级系统的提出和发展 | 第15页 |
| ·内部评级方法和风险要素量化 | 第15-17页 |
| ·高级信用风险度量模型 | 第17-18页 |
| ·国内有关商业银行内部评级系统的研究 | 第18-20页 |
| ·我国商业银行内部评级系统的理论研究 | 第18-19页 |
| ·我国商业银行内部评级系统的实务进展 | 第19-20页 |
| ·当前我国商业银行内部评级系统研究中存在的不足 | 第20-22页 |
| 第三章 内部评级系统的要素、流程和非财务因素分析 | 第22-30页 |
| ·内部评级系统的要素分析 | 第22-25页 |
| ·违约的定义及界定 | 第22页 |
| ·评级维度 | 第22-23页 |
| ·评级的等级数 | 第23-24页 |
| ·内部评级与外部评级的关系 | 第24-25页 |
| ·内部评级系统的流程分析 | 第25-26页 |
| ·内部评级系统流程分析的必要性 | 第25页 |
| ·内部评级系统流程图 | 第25-26页 |
| ·内部评级系统的非财务因素分析 | 第26-30页 |
| ·非财务因素分析的重要性 | 第26-27页 |
| ·主权风险因素 | 第27-28页 |
| ·行业风险因素 | 第28页 |
| ·区域风险因素 | 第28-29页 |
| ·其他非财务因素分析 | 第29-30页 |
| 第四章 风险预警的方法比较 | 第30-37页 |
| ·风险预警方法原理分析 | 第30-31页 |
| ·风险预警的实证分析 | 第31-34页 |
| ·样本和指标的选取 | 第31-32页 |
| ·DA 模型 | 第32-33页 |
| ·LR 模型 | 第33页 |
| ·ANN 模型 | 第33-34页 |
| ·SVM 模型 | 第34页 |
| ·风险预警实证分析的结果比较 | 第34-35页 |
| ·使用风险预警模型应注意的问题 | 第35-37页 |
| 第五章 信用评级和违约概率测度研究 | 第37-46页 |
| ·信用评级研究 | 第37-38页 |
| ·信用评级的作用 | 第37页 |
| ·信用评级的方法 | 第37-38页 |
| ·违约概率测度研究 | 第38-45页 |
| ·违约概率测度的意义 | 第38-39页 |
| ·基于历史数据统计的违约概率测度 | 第39-40页 |
| ·基于模型化的违约概率测度 | 第40-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第六章 内部评级系统的应用和资产组合的信用风险量化 | 第46-50页 |
| ·内部评级系统的主要应用 | 第46-48页 |
| ·贷款定价 | 第46页 |
| ·信贷授权和审批 | 第46-47页 |
| ·经济资本配置 | 第47页 |
| ·风险调整绩效考核 | 第47-48页 |
| ·资产组合的信用风险量化 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-62页 |