中国证券市场的复杂网络特性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-15页 |
| ·本文的研究背景 | 第11-13页 |
| ·本文的研究意义 | 第13页 |
| ·本文的研究内容与组织结构 | 第13-15页 |
| 第二章 复杂网络概述 | 第15-32页 |
| ·网络的图表示 | 第15-16页 |
| ·复杂网络的拓扑特性 | 第16-22页 |
| ·平均路径长度 | 第16页 |
| ·聚类系数 | 第16-17页 |
| ·度与度分布 | 第17-20页 |
| ·介数 | 第20页 |
| ·实际网络的拓扑特性 | 第20-22页 |
| ·几种网络拓扑基本模型 | 第22-27页 |
| ·规则网络模型 | 第22-23页 |
| ·随机网络模型 | 第23-24页 |
| ·小世界(Small world)网络模型 | 第24-26页 |
| ·无标度(Scale-free)网络模型 | 第26-27页 |
| ·复杂网络的形成机制 | 第27-28页 |
| ·节点的年龄 | 第27页 |
| ·添加连接的成本和链接容量 | 第27页 |
| ·节点类型的影响 | 第27-28页 |
| ·复杂网络研究的主要内容 | 第28-29页 |
| ·复杂网络拓扑结构的静态统计分析 | 第28页 |
| ·复杂网络的演化和机制模型 | 第28-29页 |
| ·复杂网络上的动力学研究 | 第29页 |
| ·复杂网络在经济金融领域的应用研究综述 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 证券价格相关性网络 | 第32-46页 |
| ·沪深证券市场的股票价格相关性 | 第32-34页 |
| ·指定阈值下的证券价格相关性的网络 | 第34-38页 |
| ·小世界效应 | 第35-36页 |
| ·无标度特性 | 第36-38页 |
| ·股票价格相关性的最小生成树网络 | 第38-40页 |
| ·最小生成树的概念 | 第38-39页 |
| ·股票价格相关性的MST网络 | 第39页 |
| ·沪深股票价格相关性的MST网络特性 | 第39-40页 |
| ·股票价格相关性网络的社团结构 | 第40-45页 |
| ·复杂网络中的社团结构分割算法 | 第41-43页 |
| ·股票价格相关性网络的分割 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 投资者相互作用的复杂网络模型及其演化 | 第46-55页 |
| ·投资者相互作用网络 | 第47-48页 |
| ·演化动力机制 | 第48-50页 |
| ·信号的判断 | 第48-49页 |
| ·投资决策法则 | 第49-50页 |
| ·权系数的动态性 | 第50页 |
| ·演化结果的判断 | 第50-51页 |
| ·仿真及其结果分析 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-55页 |
| 第五章 结论与展望 | 第55-58页 |
| ·本文的主要研究结论 | 第55-56页 |
| ·本文的不足及展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
| 附录 | 第65-73页 |
