| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-40页 |
| ·研究背景和意义 | 第14-18页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-18页 |
| ·国内外文献综述 | 第18-34页 |
| ·国外研究文献综述 | 第18-28页 |
| ·国内研究文献综述 | 第28-33页 |
| ·现有研究的缺陷和不足 | 第33-34页 |
| ·论文的内容及其结构安排 | 第34-38页 |
| ·论文主要创新点 | 第38-40页 |
| 第二章 指令驱动市场流动性的内涵分析 | 第40-51页 |
| ·流动性的一般定义 | 第40-43页 |
| ·流动性的四维 | 第43-44页 |
| ·指令驱动市场流动性的微观基础分析 | 第44-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第三章 指令驱动市场流动性综合测度指标构建 | 第51-83页 |
| ·引言 | 第51-53页 |
| ·现有流动性测度指标介绍 | 第53-66页 |
| ·价差指标 | 第53-57页 |
| ·交易对价格的冲击为基础的流动性衡量方法 | 第57-60页 |
| ·以流动比率为基础的流动性衡量方法 | 第60-64页 |
| ·从时间角度流动性衡量方法 | 第64-66页 |
| ·对现有各种流动性测度指标评价 | 第66-71页 |
| ·对价差指标的评价 | 第66-67页 |
| ·对深度指标评价 | 第67-68页 |
| ·对流动性比率指标的评价 | 第68页 |
| ·对以时间为基础的流动性测度指标的评价 | 第68页 |
| ·对各种流动性测度指标的综合比较 | 第68-71页 |
| ·流动性综合测度指标构建 | 第71-76页 |
| ·流动性的数学描述 | 第71-72页 |
| ·流动性综合测度指标设计 | 第72-76页 |
| ·实证分析 | 第76-80页 |
| ·检验模型设计 | 第76-78页 |
| ·样本选取与数据描述 | 第78-79页 |
| ·实证结果分析 | 第79-80页 |
| ·小结 | 第80-83页 |
| 第四章 指令驱动流动性综合测度指标的特征分析 | 第83-107页 |
| ·引言 | 第83-84页 |
| ·流动性综合测度指标的周内特征日内特征 | 第84-93页 |
| ·数据处理与统计描述 | 第84-90页 |
| ·实证结果与分析 | 第90-93页 |
| ·流动性综合测度指标的体制转变及ARCH 效应 | 第93-102页 |
| ·SWARCH 模型 | 第93-96页 |
| ·样本选择与模型设定 | 第96-98页 |
| ·实证结果分析 | 第98-102页 |
| ·小结 | 第102-107页 |
| 第五章 我国证券市场流动性的影响因素分析－交易机制分析 | 第107-143页 |
| ·我国证券市场交易机制构成 | 第107-113页 |
| ·交易实现机制 | 第107-108页 |
| ·价格形成机制 | 第108-112页 |
| ·价格稳定机制 | 第112-113页 |
| ·订单申报形式对流动性的影响研究 | 第113-120页 |
| ·订单申报形式对流动性影响的理论分析 | 第113-116页 |
| ·订单申报形式对流动性影响的实证分析 | 第116-120页 |
| ·涨跌幅限制对流动性的影响分析 | 第120-127页 |
| ·涨跌幅限制对流动性影响的理论分析 | 第120-122页 |
| ·涨跌幅限制对流动性影响的实证研究 | 第122-127页 |
| ·T+1 制度对流动性的影响研究 | 第127-131页 |
| ·T+1 制度对流动性影响的理论分析 | 第127-128页 |
| ·T+1 制度对流动性影响的实证检验 | 第128-131页 |
| ·最小报价单位对流动性的影响研究 | 第131-136页 |
| ·最小报价单位对流动性影响的理论分析 | 第131-134页 |
| ·最小报价单位对流动性影响的实证检验 | 第134-136页 |
| ·小结 | 第136-143页 |
| 第六章 我国证券市场流动性影响因素－投资者行为分析 | 第143-171页 |
| ·投资者行为－理性与非理性 | 第143-144页 |
| ·投资者行为对流动性影响的理论分析 | 第144-150页 |
| ·模型假设 | 第144-146页 |
| ·模型设立与分析 | 第146-150页 |
| ·投资者信息不对称与流动性 | 第150-157页 |
| ·信息不对称的度量 | 第150-155页 |
| ·检验模型设计 | 第155页 |
| ·数据来源及检验结果分析 | 第155-157页 |
| ·投资者结构与流动性 | 第157-169页 |
| ·数据描述与分析 | 第157-162页 |
| ·检验模型设计 | 第162-165页 |
| ·实证检验结果与分析 | 第165-169页 |
| ·小结 | 第169-171页 |
| 第七章 研究结论与展望 | 第171-175页 |
| ·研究结论 | 第171-173页 |
| ·展望 | 第173-175页 |
| 参考文献 | 第175-192页 |
| 致谢 | 第192-193页 |
| 发表或已投稿的论文 | 第193-195页 |