| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 一 绪论 | 第5-10页 |
| (一) 研究背景和问题的提出 | 第5-8页 |
| (二) 本文研究方法 | 第8页 |
| (三) 本文主要观点 | 第8-10页 |
| 二 我国个人住房抵押贷款的利率风险分析 | 第10-13页 |
| (一) “不匹配”风险 | 第10-11页 |
| (二) “倾斜”风险 | 第11-12页 |
| (三) 由利率风险引发的提前还贷风险 | 第12-13页 |
| 三 住房抵押贷款利率风险的度量 | 第13-17页 |
| (一) 持续期 | 第13-14页 |
| (二) 期权调整利差 | 第14-15页 |
| (三) 期权调整持续期 | 第15-16页 |
| (四) 凸度分析 | 第16-17页 |
| 四 个人住房抵押贷款的利率风险管理 | 第17-22页 |
| (一) 逐步实现住房抵押贷款利率的多元化 | 第17-18页 |
| (二) 月回收额可调的抵押贷款 | 第18-19页 |
| (三) 套期保值 | 第19-20页 |
| (四) 收取提前还贷的违约金 | 第20-21页 |
| (五) 个人住房抵押贷款证券化 | 第21-22页 |
| 参考文献 | 第22-24页 |
| 致谢 | 第24-25页 |
| 中文详细摘要 | 第25-28页 |
| 英文详细摘要 | 第28-31页 |