| 论文提要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 引言 | 第9-12页 |
| 一、养老基金战略资产配置理论综述 | 第12-20页 |
| (一) 战略资产配置—均方差分析 | 第12-13页 |
| (二) 资产配置理论的新发展 | 第13-15页 |
| (三) 久期在养老基金战略资产配置中应用的研究 | 第15-20页 |
| 二、养老基金资产配置所特有的问题 | 第20-30页 |
| (一) 养老保险制度概述 | 第20-21页 |
| (二) 设立养老金计划的目的及面临的风险 | 第21-23页 |
| (三) 养老金计划的负债、资产与政府管制 | 第23-25页 |
| (四) 养老金计划的投资目标与投资特点 | 第25-27页 |
| (五) 养老基金的投资工具 | 第27-30页 |
| 三、基于久期的养老基金战略资产配置策略 | 第30-41页 |
| (一) 债券、股票和负债的久期 | 第30-34页 |
| (二) 投资组合的久期 | 第34-36页 |
| (三) 基于久期的战略资产配置模型 | 第36-37页 |
| (四) 模型的优点、缺点与限制条件 | 第37-38页 |
| (五) 模型在我国的应用与建议 | 第38-41页 |
| 结论与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |