| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1.引言 | 第6-9页 |
| 2.基于n时期的企业附息债券定价问题 | 第9-36页 |
| ·企业的资产价值及违约概率 | 第10-12页 |
| ·带有违约风险的企业附息债券定价问题 | 第12-25页 |
| ·基于企业在每个时期都没有发生违约破产的附息债券定价问题 | 第12-14页 |
| ·基于企业在某个时期发生违约破产的附息债券定价问题 | 第14-20页 |
| ·附息债券定价问题 | 第20-22页 |
| ·企业附息债券定价问题的解 | 第22-25页 |
| ·根据实际市场时间修正模型 | 第25-29页 |
| ·应用举例 | 第29-36页 |
| 3.各时期违约概率条件下附息票债券的期权定价 | 第36-52页 |
| ·各时期违约概率条件下附息票债券的欧式期权定价 | 第36-43页 |
| ·附息票债券的欧式看涨期权定价问题 | 第36-42页 |
| ·附息票债券的欧式看跌期权定价问题 | 第42-43页 |
| ·各时期违约概率条件下附息票债券的美式期权定价 | 第43-47页 |
| ·无套利条件下,附息票债券期权的上下界分析 | 第47-52页 |
| ·附息票债券上欧式期权的上下界分析 | 第47-50页 |
| ·附息票债券上美式期权的上下界分析 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |