可转换债券的定价模型与实证研究
| 独创性声明 | 第1-4页 |
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-12页 |
| ·可转换债券在国外的发展 | 第8-9页 |
| ·可转换债券在国内的发展 | 第9-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第11-12页 |
| ·现有研究文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外研究现状 | 第12-16页 |
| ·国内研究现状及存在问题 | 第16-17页 |
| ·本文主要研究内容及结构 | 第17-18页 |
| 第二章 可转换债券的基本理论 | 第18-29页 |
| ·可转换债券概述 | 第18-25页 |
| ·可转换债券的定义及其基本概念 | 第18-21页 |
| ·可转换公司债券的类型 | 第21-24页 |
| ·可转换债券的特性及其比较优势 | 第24-25页 |
| ·可转换债券的价值构成及影响因素 | 第25-29页 |
| ·可转换债券的价值构成 | 第25-26页 |
| ·可转换债券价值的影响因素 | 第26-29页 |
| 第三章 可转换债券的定价模型研究 | 第29-55页 |
| ·证券及其衍生产品的行为过程 | 第29-33页 |
| ·维纳过程和伊滕引理 | 第29-30页 |
| ·股票价格的行为模式 | 第30-31页 |
| ·股票衍生资产定价的一般方法 | 第31-33页 |
| ·基于股票价格的单因素定价模型 | 第33-35页 |
| ·无股票分红条件下的定价模型 | 第33-34页 |
| ·考虑股票分红条件下的定价模型 | 第34-35页 |
| ·考虑信用风险的可转换债券定价模型 | 第35-43页 |
| ·信用风险的理论基础 | 第35-37页 |
| ·TF模型的介绍以及改进 | 第37-43页 |
| ·基于股票价格和利率的双因素定价模型 | 第43-51页 |
| ·利率期限结构的理论 | 第43-48页 |
| ·变动利率条件下可转换债券定价模型 | 第48-51页 |
| ·可转换债券数值算法理论 | 第51-55页 |
| 第四章 对我国民生转债定价的实证研究 | 第55-62页 |
| ·民生转债的基本情况 | 第55-56页 |
| ·模型与参数估计 | 第56-62页 |
| ·定价模型 | 第56-57页 |
| ·股票波动率的估计 | 第57-59页 |
| ·ω、a、b和ρ的估计 | 第59页 |
| ·实证研究的结果及分析 | 第59-62页 |
| 第五章 结论与建议 | 第62-64页 |
| ·本文中模型的局限性 | 第62页 |
| ·政策建议 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
