期权定价模型及其推广

中文摘要	第1-5页
英文摘要	第5-8页
第一章 引言	第8-12页
·金融数学的历史回顾	第8-9页
·金融数学的研究现状	第9-10页
·期权定价理论的意义	第10页
·内容提要和主要结果	第10-12页
第二章 Black-Scholes期权定价模型	第12-22页
·预备知识	第12-16页
·期权概述	第12-14页
·鞅及其相关知识	第14-16页
·Black-Scholes期权定价模型	第16-22页
·早期的期权定价理论	第16-17页
·股价模型和几何Brown运动	第17-18页
·Black-Scholes期权定价公式	第18-22页
第三章 期权定价模型的推广	第22-40页
·股票价格服从指数O-U过程模型的期权定价公式	第22-23页
·股票价格服从波动源模型的期权定价公式	第23-24页
·股票模型参数均为时间t的函数的期权定价公式	第24-28页
·经典的推导	第24-26页
·另一种推导	第26-28页
·支付红利的跳-扩散模型下的期权定价公式	第28-33页
·股票价格和期权价格动态	第29-31页
·期权定价公式	第31-33页
·连续随机利率、跳-扩散模型下的期权定价公式	第33-38页
·债券价格和股票价格动态	第34页
·期权价格方程	第34-36页
·期权定价公式	第36-38页
·不连续随机利率、跳-扩散模型下的期权定价公式	第38-40页
·债券价格和股票价格动态	第38-39页
·期权价格方程	第39页
·期权定价公式	第39-40页
参考文献	第40-44页
致谢	第44页