利率期限结构理论、实证与应用
| 第一章 导论 | 第1-13页 |
| 第一节 选题背景 | 第7-9页 |
| 第二节 选题的意义 | 第9-11页 |
| 第三节 研究思路 | 第11页 |
| 第四节 本文创新与不足 | 第11-12页 |
| 第五节 下一步研究方向 | 第12-13页 |
| 第二章 利率期限结构理论综述 | 第13-28页 |
| 第一节 利率基本概念介绍 | 第13-18页 |
| 一、利率 | 第13页 |
| 二、市场基准利率 | 第13页 |
| 三、利率的不同表示方法（1） | 第13-14页 |
| 四、利率的不同表示方法（2） | 第14-15页 |
| 五、短期利率与长期利率 | 第15-16页 |
| 六、利率体系 | 第16页 |
| 七、债券利率风险的度量 | 第16-18页 |
| 第二节 利率决定理论 | 第18-19页 |
| 第三节 传统的利率期限结构理论 | 第19-21页 |
| 一、市场分割理论 | 第19页 |
| 二、预期理论 | 第19-20页 |
| 三、流动性偏好理论 | 第20-21页 |
| 第四节 利率期限结构静态研究 | 第21-23页 |
| 一、国外研究综述 | 第21-22页 |
| 二、国内研究综述 | 第22-23页 |
| 第五节 利率期限结构动态研究综述 | 第23-28页 |
| 一、单因素均衡模型 | 第23-24页 |
| 二、多因素均衡模型 | 第24-26页 |
| 三、国内研究综述 | 第26-28页 |
| 第三章 利率期限结构静态研究实证 | 第28-32页 |
| 第一节 数据描述 | 第28-29页 |
| 第二节 实证方法 | 第29页 |
| 第三节 实证过程与结果 | 第29-30页 |
| 第四节 结果分析 | 第30-32页 |
| 第四章 利率期限结构动态研究实证 | 第32-43页 |
| 第一节 单因素模型下债券定价模型的推导 | 第32-35页 |
| 第二节 动态利率期限结构模型的参数估计 | 第35-43页 |
| 一、数据选择 | 第35-36页 |
| 二、模型选择和转变 | 第36-37页 |
| 三、估计方法介绍 | 第37-40页 |
| 四、实证过程与结果 | 第40页 |
| 五、实证结果分析 | 第40-43页 |
| 第五章 利率期限结构理论的应用 | 第43-48页 |
| 第一节 监管层面的应用 | 第43-44页 |
| 一、静态研究的应用 | 第43-44页 |
| 二、动态研究的应用 | 第44页 |
| 第二节 市场层面的应用 | 第44-48页 |
| 一、静态研究的应用 | 第44-45页 |
| 二、动态研究的应用 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
| 原创性声明 | 第55页 |
| 论文使用授权声明 | 第55页 |
