| 第一章 序言 | 第1-10页 |
| ·金融市场风险管理的历史背景 | 第6-7页 |
| ·金融市场风险测量技术的演变 | 第7-9页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| 第二章 VaR简介 | 第10-19页 |
| ·VaR概念 | 第10-11页 |
| ·VaR的计算原理 | 第11-13页 |
| ·VaR的计算方法 | 第13-19页 |
| 第三章 极值方法 | 第19-28页 |
| ·GEV分布和Hill估计 | 第19-23页 |
| ·超阈值分布(GPD分布) | 第23-25页 |
| ·选择阈值 | 第25-28页 |
| 第四章 copula | 第28-37页 |
| ·copula简介 | 第28-31页 |
| ·相关性的分析 | 第31-34页 |
| ·Archimedeancopula | 第34-37页 |
| 第五章 实证研究 | 第37-48页 |
| ·选取数据并确定相关风险函数ψ | 第37-38页 |
| ·确定边缘分布 | 第38-42页 |
| ·确定边界 | 第42-45页 |
| ·主要结果 | 第45-48页 |
| 第六章 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第53页 |