| 引言 | 第1-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 第一节 战后主要西方国家的经济与金融 | 第9-16页 |
| 一、 战后主要西方国家的经济波动 | 第9-12页 |
| 二、 战后国际汇率制度以及主要汇率的变化 | 第12-15页 |
| 三、 经济波动和汇率波动紧密相连 | 第15-16页 |
| 第二节 汇率概念分析 | 第16-19页 |
| 一、 名义和实际汇率 | 第16-17页 |
| 二、 有效汇率的概念 | 第17-18页 |
| 三、 有关实际汇率计算的几个问题 | 第18-19页 |
| 第三节 实际汇率分析的意义 | 第19-21页 |
| 一、 实际汇率和经常项目 | 第19页 |
| 二、 实际汇率的变动对贸易余额的影响：J曲线效应 | 第19-20页 |
| 三、 实际汇率变动的收入分配效应 | 第20-21页 |
| 第二章 理论分析 | 第21-32页 |
| 第一节 经济周期理论与汇率 | 第21-23页 |
| 一、 经济周期理论中经济波动和汇率变化的互动关系 | 第21-22页 |
| 二、 经济周期理论在解释汇率变动时的不足 | 第22-23页 |
| 第二节 实际汇率决定理论 | 第23-29页 |
| 一、 购买力平价理论 | 第23-26页 |
| 二、 解释实际汇率短期波动的理论 | 第26-27页 |
| 三、 巴拉萨－萨缪尔森（Balassa-Samulson）模型 | 第27-29页 |
| 第三节 开放经济实际汇率模型 | 第29-32页 |
| 一、 模型的建立 | 第29-30页 |
| 二、 分析模型 | 第30-32页 |
| 第三章 实证分析--日本的例子 | 第32-41页 |
| 第一节 数据来源 | 第32-34页 |
| 一、 实际有效汇率的计算以及价格指数的选择和处理 | 第32页 |
| 二、 考察期日本的经济波动和实际汇率变化 | 第32-34页 |
| 第二节 计量模型 | 第34-37页 |
| 一、 模型思路 | 第34-35页 |
| 二、 初步数据分析 | 第35页 |
| 三、 向量自回归模型 | 第35-37页 |
| 第三节 结果分析 | 第37-41页 |
| 一、 脉冲相应 | 第37-39页 |
| 二、 方差分解 | 第39页 |
| 三、 历史分解 | 第39-41页 |
| 第四章 实际汇率波动分析和中国--政策建议 | 第41-52页 |
| 第一节 我国的汇率安排和实际汇率测算 | 第41-44页 |
| 一、 改革开放后中国汇率制度 | 第41-42页 |
| 二、 中国的实际汇率的测算及预测 | 第42-44页 |
| 第二节 我国实际汇率和外贸发展 | 第44-46页 |
| 第三节 实际汇率变动和我国的宏观政策 | 第46-52页 |
| 一、 中国目前的经济现状 | 第46页 |
| 二、 各种冲击分析 | 第46-49页 |
| 三、 政策建议 | 第49-52页 |
| 附录1 实际汇率马歇尔－勒纳条件的推导 | 第52-53页 |
| 附录2 实际汇率单位根检验的效力 | 第53-54页 |
| 附录3 巴拉萨－萨缪尔森模型的推导 | 第54-55页 |
| 附录4 实证验证中用到的数据 | 第55-58页 |
| 附录5 人民币实际有效汇率计算 | 第58-59页 |
| 附录6 实际GDP与人民币实际汇率葛兰格检验 | 第59-60页 |
| 参考书目 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |