| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-8页 |
| 前言 | 第8页 |
| 1 全球银行业现状 | 第8-12页 |
| ·银行新定义 | 第9-10页 |
| ·零售银行业 | 第10页 |
| ·全球投资银行业 | 第10页 |
| ·全球银行业新近发展趋势 | 第10-11页 |
| ·合并 | 第11页 |
| ·交叉经营 | 第11-12页 |
| ·战略性集中定位 | 第12页 |
| 2 银行业务的风险管理方法 | 第12-19页 |
| ·银行业务的风险类型 | 第12-14页 |
| ·风险管理流程 | 第14页 |
| ·金融风险管理的主要特征 | 第14-15页 |
| ·金融风险管理的传统方法:资产负债管理 | 第15-18页 |
| ·当前收益法 | 第15-16页 |
| ·市场价值法 | 第16-17页 |
| ·敏感性分析法 | 第17-18页 |
| ·从资产负债管理到VaR:在统一的框架下度量金融风险 | 第18-19页 |
| 3 VaR简介 | 第19-21页 |
| ·选择时间范围 | 第20页 |
| ·选择概率水平 | 第20-21页 |
| ·选择期望收益率的概率(密度)函数 | 第21页 |
| 4 VaR的统计学基础 | 第21-30页 |
| ·随机过程和收益率模型 | 第21页 |
| ·高斯过程 | 第21-22页 |
| ·收益率讲师中的离散随机过程 | 第22页 |
| ·白噪声过程 | 第22-23页 |
| ·自回归过程 | 第23页 |
| ·移动平均过程 | 第23-24页 |
| ·自回归移动平均过程 | 第24页 |
| ·随机行走 | 第24-25页 |
| ·连续随机过程 | 第25-26页 |
| ·维纳过程 | 第25页 |
| ·几何布朗运动 | 第25-26页 |
| ·尖峰分布 | 第26页 |
| ·条件混合分布 | 第26-27页 |
| ·GARCH模型 | 第27-28页 |
| ·分形分布(帕累托稳定分布) | 第28-30页 |
| 5 VaR的金融学基础 | 第30-41页 |
| ·债券定价 | 第30-32页 |
| ·债券定价 | 第30页 |
| ·持续期 | 第30-31页 |
| ·凸性 | 第31-32页 |
| ·股票定价 | 第32-35页 |
| ·资本资产定价模型 | 第32-34页 |
| ·CAPM模型 | 第32-33页 |
| ·CAPM模型在VaR中的应用 | 第33页 |
| ·CAPM模型存在的问题 | 第33-34页 |
| ·套利定价理论 | 第34-35页 |
| ·APT模型 | 第34-35页 |
| ·APT模型在VaR中的应用 | 第35页 |
| ·APT模型存在的问题 | 第35页 |
| ·衍生工具的定价 | 第35-41页 |
| ·远期类工具 | 第35-38页 |
| ·远期合约的定价 | 第35-36页 |
| ·远期合约的风险 | 第36-37页 |
| ·远期合约的VaR | 第37-38页 |
| ·期权 | 第38-41页 |
| ·期权定价 | 第38-39页 |
| ·期权风险 | 第39-41页 |
| 6 VaR的计算方法 | 第41-45页 |
| ·VaR计算中的有关问题 | 第41-42页 |
| ·VaR的计算方法 | 第42-45页 |
| ·参数模型 | 第43-44页 |
| ·正态分布 | 第43页 |
| ·t-分布 | 第43-44页 |
| ·GARCH模型 | 第44页 |
| ·非参数模型 | 第44-45页 |
| ·结论 | 第45页 |
| 7 VaR的局限性 | 第45-48页 |
| ·VaR概念本身的内在局限性 | 第45-46页 |
| ·VaR只能用于可交易的资产或负债 | 第45页 |
| ·VaR只能用来度量市场风险，不能用来度量信用风险 | 第45页 |
| ·VaR没有考虑流动性风险 | 第45-46页 |
| ·VaR方法论的缺陷 | 第46-48页 |
| ·魅力十足但危机四伏 | 第46页 |
| ·线性模型 | 第46-47页 |
| ·正态性 | 第47-48页 |
| 主要参考文献 | 第48-50页 |