| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 前言 | 第5-7页 |
| 文献回顾 | 第7-11页 |
| 第一章 研究方法 | 第11-15页 |
| ·传统的回归模型(OLS) | 第12页 |
| ·双变量向量自回归模型(Bivariate Vector Autoregressive Model) | 第12-13页 |
| ·双变量向量误差修正模型(Bivariate Vector Error Correction Model) | 第13-14页 |
| ·Bivariate BEKK-GARCH | 第14-15页 |
| 第二章 实证分析 | 第15-23页 |
| ·数据采集及统计描述 | 第15-16页 |
| ·传统的回归模型估计结果(OLS) | 第16-19页 |
| ·双变量VAR模型的估计结果(B-VAR) | 第19页 |
| ·双变量VECM模型的估计结果(B-VECM) | 第19-21页 |
| ·Brivariate BEKK-GARCH模型的估计结果 | 第21-23页 |
| 第三章 套期保值有效性比较 | 第23-26页 |
| ·基于风险收益的比较 | 第23-24页 |
| ·基于效用最大化的比较 | 第24-26页 |
| 第四章 结论 | 第26-27页 |
| 参考文献 | 第27-30页 |
| 后记 | 第30-31页 |