| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究的背景及意义 | 第7-8页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第8-9页 |
| ·研究内容 | 第8页 |
| ·研究方法 | 第8-9页 |
| ·论文结构 | 第9页 |
| ·研究创新 | 第9-11页 |
| ·研究角度创新 | 第9-10页 |
| ·应用数据创新 | 第10-11页 |
| 2 内外资股票价格差异问题研究文献综述 | 第11-20页 |
| ·市场分割概述 | 第11-12页 |
| ·国外股票市场价格差异问题的文献回顾 | 第12-13页 |
| ·中国股票市场价格差异问题的文献回顾 | 第13-18页 |
| ·国外学者对中国股票市场价格差异问题的研究成果 | 第13-15页 |
| ·国内学者对中国股票市场价格差异问题的研究成果 | 第15-18页 |
| ·有待研究的问题 | 第18-20页 |
| 3 对 A、H 股价格差异问题的理论分析 | 第20-29页 |
| ·信息不对称 | 第20-21页 |
| ·流动性差异 | 第21页 |
| ·需求弹性差异 | 第21-22页 |
| ·投资理念差异 | 第22-23页 |
| ·风险报酬差异 | 第23-24页 |
| ·交易所在地市场环境差异 | 第24-26页 |
| ·股权分置改革因素 | 第26页 |
| ·IPO 定价差异 | 第26页 |
| ·其他因素 | 第26-29页 |
| 4 A、H 股价格差异的模型设计 | 第29-40页 |
| ·数据样本选择 | 第29-31页 |
| ·样本时间范围 | 第29页 |
| ·样本数量及公司概况 | 第29-30页 |
| ·样本数据来源及处理 | 第30-31页 |
| ·模型设计 | 第31-37页 |
| ·被解释变量的选取 | 第31页 |
| ·影响因素的选取标准 | 第31-32页 |
| ·各影响因素及其替代指标的含义、假设 | 第32-36页 |
| ·基本模型 | 第36-37页 |
| ·实证分析方法 | 第37-40页 |
| ·面板数据模型的形式 | 第37页 |
| ·面板数据模型的类型 | 第37-38页 |
| ·模型设定检验 | 第38-39页 |
| ·本文实证分析方法 | 第39-40页 |
| 5 A\H 股比价的实证分析 | 第40-50页 |
| ·A\H 股比价的现状描述及分析 | 第40-43页 |
| ·A\H 股比价的整体描述及分析 | 第40页 |
| ·A\H 股比价的结构描述及分析 | 第40-42页 |
| ·影响因素的描述性统计 | 第42-43页 |
| ·实证检验 | 第43-50页 |
| ·Hausman 检验 | 第43-44页 |
| ·异方差检验及修正 | 第44-45页 |
| ·序列相关检验及修正 | 第45-46页 |
| ·结果分析 | 第46-50页 |
| 6 研究结论和政策建议 | 第50-55页 |
| ·研究结论及不足之处 | 第50页 |
| ·政策建议 | 第50-55页 |
| ·加强和规范信息披露制度，提高信息披露透明度和力度 | 第50-51页 |
| ·引导资金双向流动，建立套利机制 | 第51-52页 |
| ·投资者应树立正确的投资理念 | 第52页 |
| ·加快金融创新，增加市场广度 | 第52-53页 |
| ·增强H 股市场的相对流动性 | 第53页 |
| ·继续推进股权分置改革 | 第53页 |
| ·引入更多的全局投资者 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第59页 |