双重上市公司市场间信息传递效应研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-18页 |
| ·金融市场间的信息传递 | 第13-14页 |
| ·证券市场间的信息传递 | 第14-15页 |
| ·特定信息对证券市场的影响 | 第15-17页 |
| ·中国内地与国际证券市场的信息传递研究 | 第17-18页 |
| ·研究方法与内容 | 第18-21页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 双重上市公司信息传递效应相关理论分析 | 第21-31页 |
| ·相关概念的界定 | 第21-24页 |
| ·双重上市概念及其特点 | 第21-22页 |
| ·证券市场信息的定义与分类 | 第22-24页 |
| ·证券市场间的信息传递理论 | 第24-27页 |
| ·基于市场分割理论的信息传递分析 | 第24-25页 |
| ·基于市场传染理论的信息传递分析 | 第25-26页 |
| ·基于价格发现理论的信息传递分析 | 第26-27页 |
| ·证券市场间信息传递效应形成机理 | 第27-31页 |
| ·证券市场间信息传递的前提 | 第27-28页 |
| ·证券市场间信息传递的动力 | 第28-29页 |
| ·证券市场间信息传递的载体 | 第29-31页 |
| 第3章 市场信息在双重上市公司市场间传递效应研究 | 第31-56页 |
| ·A+H 综合指数的编制 | 第31-35页 |
| ·编制 A+H 综合指数的意义 | 第31-32页 |
| ·编制 A+H 综合指数的方法 | 第32-35页 |
| ·市场信息市场间传递实证方法设计 | 第35-41页 |
| ·样本及变量选择与数据来源 | 第35页 |
| ·研究方法的选择 | 第35-41页 |
| ·双重上市公司市场间的联动关系检验 | 第41-48页 |
| ·描述性统计分析 | 第41-42页 |
| ·建立向量自回归方程 | 第42-43页 |
| ·基于 VAR 的协整方程和误差修正模型 | 第43-45页 |
| ·方差分解与Granger 因果检验 | 第45-47页 |
| ·双重上市公司市场间的领先—滞后关系检验 | 第47-48页 |
| ·双重上市公司市场间信息的事件检验 | 第48-56页 |
| ·市场信息事件的选择原则 | 第49-50页 |
| ·相关变量的设定 | 第50-51页 |
| ·实证结果及其分析 | 第51-56页 |
| 第4章 公司信息市场间传递及与市场信息传递的比较 | 第56-66页 |
| ·公司信息市场间传递实证方法设计 | 第56-57页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第56页 |
| ·研究方法的选择 | 第56-57页 |
| ·公司信息市场间传递的事件检验 | 第57-62页 |
| ·年报信息的选择及分类 | 第57页 |
| ·相关变量的设定 | 第57-58页 |
| ·实证结果及其分析 | 第58-62页 |
| ·市场信息与公司信息传递的比较分析 | 第62-66页 |
| ·市场信息与公司信息传递效应的比较分析 | 第62-63页 |
| ·市场信息与公司信息传递差异的原因分析 | 第63页 |
| ·政策建议 | 第63-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附录A 攻读学位期间所参与的科研项目目录 | 第75页 |
