| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 研究目标、研究内容及研究思路 | 第6-7页 |
| 第一章 基准利率简介 | 第7-11页 |
| ·基准利率的定义 | 第7页 |
| ·确立基准利率的意义 | 第7-8页 |
| ·当前我国金融市场利率体系状况 | 第8-9页 |
| ·金融市场基准利率选择的评价标准 | 第9-11页 |
| 第二章 Shibor的概念及报价机制 | 第11-13页 |
| ·Shibor推出的背景 | 第11页 |
| ·Shibor的品种和报价 | 第11-12页 |
| ·Shibor的报价机制 | 第11页 |
| ·Shibor的报价机构 | 第11页 |
| ·Shibor的品种 | 第11-12页 |
| ·本章小结 | 第12-13页 |
| 第三章 Shibor的基础性研究:在金融产品定价中的运用 | 第13-17页 |
| ·Shibor在浮息债中的运用 | 第13页 |
| ·Shibor在银行内部定价机制中的运用 | 第13-14页 |
| ·Shibor在票据贴现中的运用 | 第14页 |
| ·Shibor在金融衍生产品中的运用 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-17页 |
| 第四章 Shibor的相关性和稳定性研究:利率水平的合理性 | 第17-22页 |
| ·Shibor中长端利率在2008年的整体走势 | 第17-18页 |
| ·Shibor3M利率水平的合理性研究 | 第18-20页 |
| ·本章小结 | 第20-22页 |
| 第五章 其他候选基准利率的研究及与Shibor的比较 | 第22-31页 |
| ·存款利率 | 第22-23页 |
| ·存款利率作为基准利率的可行性分析 | 第22-23页 |
| ·与Shibor的比较 | 第23页 |
| ·央票发行利率 | 第23-24页 |
| ·央票发行利率作为基准利率的可行性 | 第23-24页 |
| ·与Shibor的比较 | 第24页 |
| ·回购利率 | 第24-25页 |
| ·回购利率作为基准利率的可行性 | 第24-25页 |
| ·与Shibor的比较 | 第25页 |
| ·同业拆借利率 | 第25-26页 |
| ·同业拆借利率作为基准利率的可行性 | 第25-26页 |
| ·与Shibor的比较 | 第26页 |
| ·国债利率 | 第26-28页 |
| ·国债利率作为基准利率的可行性 | 第26-28页 |
| ·与Shibor的比较 | 第28页 |
| ·与贴现利率 | 第28-29页 |
| ·贴现利率作为基准利率的可行性 | 第28页 |
| ·与Shibor的比较 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第六章 发达国家(地区)基准利率选择的借鉴 | 第31-37页 |
| ·发达国家(地区)货币市场和基准利率介绍 | 第31-33页 |
| ·发达国家(地区)货币市场简介 | 第31页 |
| ·发达国家(地区)基准利率简介 | 第31-33页 |
| ·发达国家(地区)基准利率的特征 | 第33-35页 |
| ·发达国家(地区)基准利率选择的借鉴意义 | 第35-37页 |
| 第七章 结论:确立Shibor的基准利率地位 | 第37-43页 |
| ·研究结果 | 第37页 |
| ·论据总结 | 第37-39页 |
| ·Shibor已经与中国货币市场形成基准性联动 | 第37-38页 |
| ·Shibor正在成为金融产品定价基准 | 第38页 |
| ·Shibor作为备选基准利率与其他利率相比有较强的优势 | 第38页 |
| ·与发达市场经验趋同 | 第38-39页 |
| ·进一步巩固Shibor基准地位的建议 | 第39-43页 |
| ·不足分析 | 第39-40页 |
| ·改善建议 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
