| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-25页 |
| ·引言 | 第9-14页 |
| ·信用风险的定义和特征 | 第14-22页 |
| ·本文研究的概述 | 第22-25页 |
| 第二章 信用风险度量模型与方法研究 | 第25-55页 |
| ·单个信用风险度量模型与组合信用风险度量模型 | 第25-30页 |
| ·以市场数据为基础的度量模型与以会计数据为基础的度量模型 | 第30-34页 |
| ·结构模型和简化模型 | 第34-39页 |
| ·商业模型 | 第39-43页 |
| ·考虑宏观经济因素的信用风险度量 | 第43-47页 |
| ·当前信用风险研究的不足之处 | 第47-50页 |
| ·本文实证的基础—期权模型 | 第50-55页 |
| 第三章 违约概率度量的实证与探讨 | 第55-76页 |
| ·引言 | 第55-57页 |
| ·用期权模型度量违约概率的一些实证方法 | 第57-59页 |
| ·数据描述和模型参数估计 | 第59-63页 |
| ·实证结果及其分析 | 第63-70页 |
| ·结合我国实际改进违约概率度量的设想 | 第70-76页 |
| 第四章 回收率度量的实证与探讨 | 第76-87页 |
| ·引言 | 第76-81页 |
| ·对我国上市公司回收率的实证分析 | 第81-84页 |
| ·结合我国实际对改进回收率度量的一些设想 | 第84-87页 |
| 第五章 信用价差度量的实证与分析 | 第87-96页 |
| ·引言 | 第87-89页 |
| ·我国信用价差实证研究 | 第89-93页 |
| ·信用价差、违约概率及回收率的关系 | 第93-96页 |
| 第六章 信用风险与宏观经济关系研究 | 第96-110页 |
| ·宏观经济对信用风险的影响研究 | 第96-100页 |
| ·信用风险对宏观经济的影响 | 第100-105页 |
| ·经济主体行为对信用风险的影响 | 第105-108页 |
| ·信用风险在不同行业和地区的差异 | 第108-110页 |
| 第七章 信用风险与货币政策关系研究 | 第110-127页 |
| ·信用风险与货币供应量的关系 | 第110-114页 |
| ·信用风险与利率、汇率的关系研究 | 第114-116页 |
| ·信用风险对货币政策传导机制的影响 | 第116-122页 |
| ·信用风险对货币政策效果的影响 | 第122-127页 |
| 总结 | 第127-129页 |
| 参考文献 | 第129-137页 |
| 致谢 | 第137页 |