| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第10页 |
| ·期权的基本概念 | 第10-13页 |
| ·期权的分类 | 第11页 |
| ·期权价格的影响因素 | 第11-13页 |
| ·常见的波动率估计方法 | 第13-15页 |
| ·历史波动率方法 | 第14-15页 |
| ·隐含波动率方法 | 第15页 |
| ·本文的主要内容和结构 | 第15-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-22页 |
| ·随机过程相关知识 | 第17-19页 |
| ·行为金融相关知识 | 第19-21页 |
| ·可得性启发式 | 第19页 |
| ·锚定—调整策略 | 第19-20页 |
| ·投资者的“羊群行为” | 第20页 |
| ·动量效应 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 Black-Scholes 模型 | 第22-28页 |
| ·几何 Brown 运动 | 第22页 |
| ·Black-Scholes 微分方程 | 第22-23页 |
| ·Black-Scholes 定价公式 | 第23-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 分数Brown 运动场合下带交易费考虑红利情况下的欧式期权定价 | 第28-38页 |
| ·模型假设 | 第28-29页 |
| ·模型求解 | 第29-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 数值分析及波动率估计 | 第38-41页 |
| ·标度与波动率估计 | 第38-39页 |
| ·长期依赖性与波动率估计 | 第39-40页 |
| ·本章结论 | 第40-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46页 |