| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·问题的提出 | 第7页 |
| ·文献综述 | 第7-11页 |
| ·理论基础方面 | 第7-9页 |
| ·实证研究方面 | 第9-11页 |
| ·研究的思路 | 第11-12页 |
| 第二章 计量理论与模型 | 第12-21页 |
| ·条件异方差模型基础 | 第12-15页 |
| ·自回归条件异方差模型介绍(ARCH模型) | 第12-13页 |
| ·ARCH效应检验 | 第13页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH模型) | 第13-14页 |
| ·赤池信息准则(AIC)和施瓦茨准则(SC) | 第14页 |
| ·关于拟合优度检验与方程总体显著性检验关系的讨论 | 第14-15页 |
| ·向量自回归模型 | 第15-21页 |
| ·单位根检验 | 第15-16页 |
| ·虚假回归与趋势平稳 | 第16页 |
| ·格兰杰(Granger)因果检验 | 第16-18页 |
| ·向量自回归模型(VAR模型) | 第18页 |
| ·脉冲响应函数 | 第18页 |
| ·方差分解 | 第18页 |
| ·Johansen协整检验 | 第18-21页 |
| 第三章 股市自身模拟预测 | 第21-26页 |
| ·数据源与变量处理 | 第21页 |
| ·随机游走模型 | 第21-22页 |
| ·ARCH LM检验 | 第22页 |
| ·广义自回归条件异方差模型建立及检验 | 第22-24页 |
| ·广义自回归条件异方差模型预测 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 股市与货币政策的互动 | 第26-40页 |
| ·影响因素 | 第26-27页 |
| ·互动理论 | 第27-28页 |
| ·货币政策变量对股市的影响 | 第27-28页 |
| ·股市对货币政策变量的影响 | 第28页 |
| ·实证分析 | 第28-37页 |
| ·数据的来源、处理 | 第29页 |
| ·单位根检验 | 第29-31页 |
| ·格兰杰检验 | 第31-32页 |
| ·向量自回归模型(VAR模型) | 第32-35页 |
| ·脉冲响应分析 | 第35页 |
| ·方差分解模型 | 第35-36页 |
| ·Johansen协整检验 | 第36-37页 |
| ·实证结论解释——金融窖藏假说 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第五章 全文总结与建议 | 第40-45页 |
| ·全文总结 | 第40-41页 |
| ·政策建议 | 第41-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 附录 | 第49-53页 |
| 附录1:2009年上证综合指数原始日数据 | 第49-51页 |
| 附录2:2000年1月至2009年12月的上证综合指数原始月数据 | 第51页 |
| 附录3:2000年1月至2009年12月的利率原始数据 | 第51-52页 |
| 附录4:2000年1月至2009年12月的货币供应量原始数据 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
