中国股票市场波动性和联动性实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外文献综述 | 第8-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·本文研究内容及架构 | 第12-13页 |
| 第二章 股票市场概述 | 第13-18页 |
| ·中国股市背景分析 | 第13-14页 |
| ·股票市场价格波动特征 | 第14-15页 |
| ·关于沪深300指数 | 第15-16页 |
| ·中国股市与外围市场的联系 | 第16-18页 |
| 第三章 内地股市波动性时间序列分析 | 第18-33页 |
| ·内地A股市场数据分析 | 第18-23页 |
| ·数据选择及处理 | 第18-19页 |
| ·基本统计数据分析 | 第19-20页 |
| ·平稳性检验 | 第20-21页 |
| ·ARMA模型 | 第21-22页 |
| ·ARCH效应检验 | 第22-23页 |
| ·GARCH族模型的建立 | 第23-31页 |
| ·ARCH模型概述 | 第23页 |
| ·GARCH族模型介绍及模型建立 | 第23-31页 |
| ·结论分析 | 第31-33页 |
| 第四章 内地股市和香港股市联动性分析 | 第33-49页 |
| ·计量研究方法 | 第33-38页 |
| ·向量自回归模型 | 第33-34页 |
| ·协整检验 | 第34-35页 |
| ·向量误差修正模型 | 第35-36页 |
| ·脉冲响应函数 | 第36-37页 |
| ·方差分解 | 第37-38页 |
| ·样本数据的选择及处理 | 第38-39页 |
| ·样本选择和阶段划分 | 第38-39页 |
| ·数据的处理 | 第39页 |
| ·内地股市和香港股市联动性实证分析 | 第39-46页 |
| ·描述性统计分析 | 第39-40页 |
| ·建立VAR模型 | 第40-41页 |
| ·模型协整分析 | 第41-42页 |
| ·建立VECM模型 | 第42-44页 |
| ·模型脉冲响应函数分析 | 第44-45页 |
| ·模型的方差分解 | 第45-46页 |
| ·结论分析 | 第46-49页 |
| 第五章 政策建议 | 第49-53页 |
| ·建立健全市场化制度化的监管体系 | 第49-50页 |
| ·完善市场标准 | 第50-51页 |
| ·加强风险与合理投资的教育,优化投资者结构 | 第51页 |
| ·坚持对外开放,推动股票市场可持续发展 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
