| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 投资组合理论概述 | 第6-8页 |
| 1.2 本文所研究的若干问题 | 第8页 |
| 1.3 论文主要内容和结构安排 | 第8-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-14页 |
| 第三章 不完全市场下通货膨胀的最优投资组合问题 | 第14-24页 |
| 3.1 引言 | 第14页 |
| 3.2 市场的转换 | 第14-16页 |
| 3.3 模型的假设 | 第16-19页 |
| 3.4 模型的求解 | 第19-24页 |
| 第四章 不完全市场下固定消费模式的最优投资组合问题 | 第24-29页 |
| 4.1 引言 | 第24页 |
| 4.2 模型的假设 | 第24-26页 |
| 4.3 模型的求解 | 第26-27页 |
| 4.4 具体的例子 | 第27-29页 |
| 第五章 借贷利率限制下的M-V最优投资策略 | 第29-36页 |
| 5.1 引言 | 第29页 |
| 5.2 模型的假设 | 第29-31页 |
| 5.3 模型的求解 | 第31-36页 |
| 第六章 随机利率下损失厌恶者的投资组合问题 | 第36-43页 |
| 6.1 引言 | 第36页 |
| 6.2 模型的建立 | 第36-38页 |
| 6.3 模型的优化 | 第38-40页 |
| 6.4 具体的例子 | 第40-43页 |
| 总结 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的论文 | 第49页 |