| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关研究综述 | 第9-12页 |
| 1.3 本文的研究思路 | 第12-14页 |
| 1.4 创新及不足 | 第14-15页 |
| 1.5 论文结构及安排 | 第15-16页 |
| 2 A股运行情况与HS理论 | 第16-24页 |
| 2.1 HS模型理论简介 | 第16页 |
| 2.2 A股机构投资者行为模式及对市场影响 | 第16-21页 |
| 2.3 A股散户投资者行为模式及对市场影响 | 第21-23页 |
| 2.4 HS模型与A股对照 | 第23-24页 |
| 3 实际案例分析 | 第24-32页 |
| 3.1 雪莱特案例 | 第24-26页 |
| 3.2 集成电路行业案例 | 第26-31页 |
| 3.3 小结 | 第31-32页 |
| 4 构建交易策略并回测分析 | 第32-43页 |
| 4.1 构建子行业及股票池 | 第32-34页 |
| 4.2 编写量化交易程序 | 第34-35页 |
| 4.3 数据处理 | 第35-36页 |
| 4.4 回测结果分析 | 第36-43页 |
| 5 总结及展望 | 第43-45页 |
| 5.1 总结及分析 | 第43页 |
| 5.2 局限及不足 | 第43-44页 |
| 5.3 下一步研究方向 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49-56页 |
| 附录一 ,量化交易程序 | 第49-55页 |
| 附录二 ,2017.1.3~2017.11.7区间实测结果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |