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基于Copula方法的投资组合风险研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 研究的背景和意义第11-12页
    1.2 研究现状第12-16页
        1.2.1 VaR理论研究现状第12-13页
        1.2.2 基于Copula理论的风险管理研究现状第13-15页
        1.2.3 基于风险度量的投资组合模型研究现状第15-16页
    1.3 研究思路和方法第16-17页
    1.4 论文内容和结构第17-18页
    1.5 论文的创新第18-20页
第二章 VaR和Copula理论概述第20-29页
    2.1 VaR理论概述第20-25页
        2.1.1 VaR的定义第20-21页
        2.1.2 VaR应用的注意事项第21页
        2.1.3 VaR计算方法简介第21-24页
        2.1.4 VaR计算方法的比较第24-25页
        2.1.5 VaR值的检验第25页
    2.2 Copula理论概述第25-28页
        2.2.1 Copula函数定义第25-26页
        2.2.2 相关定理第26页
        2.2.3 常用Copula函数简介第26-27页
        2.2.4 Copula函数的参数估计第27-28页
    本章小结第28-29页
第三章 投资组合边缘分布研究第29-40页
    3.1 条件异方差模型简介第29-32页
        3.1.1 ARCH模型第30-31页
        3.1.2 GARCH模型第31-32页
    3.2 应用举例第32-39页
        3.2.1 样本的选择和分析第32-34页
        3.2.2 模型的选择和参数估计第34-36页
        3.2.3 模型的检验第36-37页
        3.2.4 VaR的Monte Carlo模拟和检验第37-39页
        3.2.5 结果分析第39页
    本章小结第39-40页
第四章 投资组合资产相关性研究第40-54页
    4.1 Copula函数的相关测度分析第40-43页
    4.2 常用二元Copula函数与相关性度量第43-49页
    4.3 应用举例第49-53页
    本章小结第53-54页
第五章 基于最大熵原理的多目标投资组合模型研究第54-58页
    5.1 最大熵原理第54-55页
    5.2 多目标投资组合模型的构建第55-56页
    5.3 应用举例第56-57页
    本章小结第57-58页
第六章 投资组合风险度量模型构建第58-63页
    6.1 基于Copula理论投资组合风险度量模型的构建与求解第58-59页
    6.2 应用举例第59-62页
    本章小结第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-68页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第68-69页
致谢第69页

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