| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究内容 | 第10-11页 |
| 第三节 研究思路和方法 | 第11-12页 |
| 第四节 本文创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第13-19页 |
| 第一节 早期存货质押文献综述 | 第13页 |
| 第二节 静态质押文献综述 | 第13-14页 |
| 第三节 动态质押文献综述 | 第14-15页 |
| 第四节 存货组合质押文献综述 | 第15页 |
| 第五节 存货质押商业模式 | 第15-16页 |
| 第六节 其他相关存货质押文献综述 | 第16-17页 |
| 第七节 文献评述与本文创新 | 第17-19页 |
| 第三章 存货质押率模型研究 | 第19-37页 |
| 第一节 引言 | 第19页 |
| 第二节 存货质押率模型假设与构建 | 第19-26页 |
| 一、模型假设 | 第19-20页 |
| 二、模型构建 | 第20-26页 |
| 第三节 数值分析 | 第26-36页 |
| 一、对数收益率与最优质押率、最大期望利润之间的关系 | 第26-28页 |
| 二、对数波动率与最优质押率、最大期望利润之间的关系 | 第28-30页 |
| 三、贷款利率与最优质押率、最大期望利润之间的关系 | 第30-32页 |
| 四、贷款周期与最优质押率、最大期望利润之间的关系 | 第32-34页 |
| 五、违约概率与最优质押率、最大期望利润之间的关系 | 第34-36页 |
| 第四节 小结 | 第36-37页 |
| 第四章 动态存货质押率模型研究 | 第37-46页 |
| 第一节 引言 | 第37页 |
| 第二节 动态质押下质押率模型假设与构建 | 第37-42页 |
| 一、动态质押下模型假设 | 第37-38页 |
| 二、动态质押下模型构建 | 第38-42页 |
| 第三节 动态质押下数例分析 | 第42-45页 |
| 第四节 小结 | 第45-46页 |
| 第五章 存货组合质押率模型研究 | 第46-53页 |
| 第一节 引言 | 第46页 |
| 第二节 存货组合质押率模型假设与构建 | 第46-48页 |
| 一、存货组合模型假设 | 第46-47页 |
| 二、存货组合模型构建 | 第47-48页 |
| 第三节 存货组合质押率模型分析 | 第48-52页 |
| 第五节 小结 | 第52-53页 |
| 第六章 结论与未来研究方向 | 第53-56页 |
| 第一节 主要结论 | 第53-54页 |
| 一、静态存货质押下主要结论 | 第53页 |
| 二、动态存货质押下主要结论 | 第53-54页 |
| 三、存货组合质押下主要结论 | 第54页 |
| 第二节 未来研究方向 | 第54-56页 |
| 一、考虑违约概率服从不同分布时的质押率研究 | 第54页 |
| 二、考虑流动性风险、清算延迟及非零的触发水平的动态质押率的研究 | 第54-55页 |
| 三、考虑存货组合的动态质押率研究 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和科研成果 | 第59-60页 |
| A.攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59-60页 |
| B.攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第60页 |
