我国大豆期货市场泡沬现象存在性的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 泡沫基本理论的研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 大宗商品期货市场泡沫研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第15页 |
| 1.3 中国商品期货市场发展概况 | 第15-16页 |
| 1.4 主要研究内容 | 第16-17页 |
| 2 泡沫的基本理论及商品期货市场泡沫理论 | 第17-30页 |
| 2.1 泡沫的界定 | 第17-18页 |
| 2.2 理性投机泡沫 | 第18-23页 |
| 2.2.1 理性投机泡沫模型 | 第18-22页 |
| 2.2.2 理性投机泡沫的分类 | 第22-23页 |
| 2.3 非理性泡沫 | 第23-24页 |
| 2.3.1 噪声交易模型 | 第23-24页 |
| 2.3.2 投资者情绪模型 | 第24页 |
| 2.4 泡沫的生成原因 | 第24-26页 |
| 2.5 商品期货市场泡沫理论 | 第26-30页 |
| 2.5.1 商品期货的投资特性 | 第26-27页 |
| 2.5.2 商品期货市场泡沫的三种情况 | 第27-28页 |
| 2.5.3 商品期货市场泡沫的影响 | 第28-30页 |
| 3 商品期货市场泡沫的检验方法 | 第30-35页 |
| 3.1 泡沫检验的基本理念 | 第30页 |
| 3.2 资产泡沫的基本检验方法 | 第30-33页 |
| 3.2.1 方差上限检验法 | 第30-32页 |
| 3.2.2 West两步检验法 | 第32-33页 |
| 3.3 商品期货市场泡沫的检验方法 | 第33-35页 |
| 3.3.1 期货市场与股票市场的不同点 | 第33-34页 |
| 3.3.2 商品期货市场泡沫检验方法的选择 | 第34-35页 |
| 4 我国大豆期货市场泡沫的检验 | 第35-45页 |
| 4.1 我国大豆期货合约概况 | 第35-38页 |
| 4.2 期货连续价格的构造 | 第38-39页 |
| 4.3 大豆期货市场泡沫的检验 | 第39-45页 |
| 4.3.1 协整检验 | 第39-40页 |
| 4.3.2 持续期游程检验 | 第40-45页 |
| 5 我国大豆企业对期货泡沫风险的对策与政策建议 | 第45-50页 |
| 5.1 大豆期货泡沫风险的对策分析 | 第45-48页 |
| 5.1.1 完善期货市场监管体系 | 第45页 |
| 5.1.2 积极发挥期货业协会的作用 | 第45页 |
| 5.1.3 建立完善的信息披露制度 | 第45-46页 |
| 5.1.4 加大信息披露的范围 | 第46页 |
| 5.1.5 推进全国统一市场的形成 | 第46页 |
| 5.1.6 吸引国际企业和基金入场交易 | 第46-47页 |
| 5.1.7 鼓励国内大豆经营企业境外交易 | 第47页 |
| 5.1.8 普及期货专业知识 | 第47-48页 |
| 5.1.9 建立新型农业合作组织 | 第48页 |
| 5.1.10推举新型“农村经纪人” | 第48页 |
| 5.2 应对大豆期货泡沫的政策建议 | 第48-50页 |
| 6 结论与展望 | 第50-52页 |
| 6.1 结论 | 第50-51页 |
| 6.2 展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第55-56页 |
