| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 问题提出及背景 | 第12-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第14页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第14-15页 |
| 1.3 研究的内容和方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究工具与方法 | 第16页 |
| 1.4 论文结构 | 第16-17页 |
| 1.5 主要创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-30页 |
| 2.1 金融市场理论研究 | 第18-24页 |
| 2.1.1 有效市场假说及行为金融理论的相关研究 | 第18-21页 |
| 2.1.2 适应性市场假说的相关研究 | 第21-24页 |
| 2.2 关于交易策略盈利性的研究 | 第24-28页 |
| 2.3 本章小结 | 第28-30页 |
| 第三章 中国股市适应性市场特征的检验 | 第30-39页 |
| 3.1 市场有效性检验方法 | 第30-34页 |
| 3.2 中国股市有效性演化实证研究 | 第34-38页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第34-35页 |
| 3.2.2 正态性检验 | 第35页 |
| 3.2.3 Hurst指数的构建及股市适应性市场特征的分析 | 第35-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 基于遗传算法的移动均线交易策略构建 | 第39-54页 |
| 4.1 遗传算法与均匀设计 | 第39-41页 |
| 4.2 简单移动均线交易策略的构建 | 第41-42页 |
| 4.3 使用遗传算法构建简单移动均线交易策略 | 第42-45页 |
| 4.3.1 遗传算法参数设置 | 第42-43页 |
| 4.3.2 利用均匀设计优化遗传参数 | 第43-45页 |
| 4.4 样本内测试及结果分析 | 第45-52页 |
| 4.4.1 数据的选取 | 第45页 |
| 4.4.2 问题的假设 | 第45-46页 |
| 4.4.3 实验结果及分析 | 第46-47页 |
| 4.4.4 均线策略的盈利能力分析 | 第47-49页 |
| 4.4.5 均线策略样本内择时有效性的检验 | 第49-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-54页 |
| 第五章 技术分析交易策略盈利性研究 | 第54-62页 |
| 5.1 简单移动均线交易策略样本外盈利性研究 | 第54-59页 |
| 5.2 股市的效率与交易策略的盈利性的关系 | 第59-61页 |
| 5.3 本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 基本面分析交易策略盈利性研究 | 第62-68页 |
| 6.1 数据的选取及方法介绍 | 第62-63页 |
| 6.2 基金的盈利能力时变性研究 | 第63-64页 |
| 6.3 股市效率与基金盈利能力关系的对比研究 | 第64-67页 |
| 6.4 本章小结 | 第67-68页 |
| 结论 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-79页 |
| 附录一：HURST指数相关程序 | 第79-84页 |
| 附录二：遗传算法主程序 | 第84-86页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 附件 | 第88页 |