利率市场化对商业银行风险承担的影响研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 相关文献评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路及方法 | 第15-16页 |
| 1.3.2 创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 利率市场化与风险承担理论基础 | 第17-25页 |
| 2.1 概念界定 | 第17-20页 |
| 2.1.1 利率市场化涵义及进程 | 第17-19页 |
| 2.1.2 风险及风险承担 | 第19-20页 |
| 2.2 利率市场化相关理论 | 第20-22页 |
| 2.2.1 金融抑制与金融深化理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 金融自由化次序论 | 第21页 |
| 2.2.3 金融约束理论 | 第21-22页 |
| 2.3 风险承担相关理论 | 第22-25页 |
| 2.3.1 风险承担外在表现 | 第22页 |
| 2.3.2 风险承担影响因素 | 第22-25页 |
| 第3章 利率市场化对商业银行影响的理论分析 | 第25-33页 |
| 3.1 影响机理的理论分析 | 第25-29页 |
| 3.1.1 利率市场化的积极影响 | 第25页 |
| 3.1.2 利率市场化的消极影响 | 第25-29页 |
| 3.2 影响机理的模型分析 | 第29-33页 |
| 3.2.1 利率管制下风险情况分析 | 第30页 |
| 3.2.2 利率管制放松下风险情况分析 | 第30-33页 |
| 第4章 变量设定和数据选取 | 第33-43页 |
| 4.1 变量设定 | 第33-40页 |
| 4.1.1 风险承担度量方法 | 第33-34页 |
| 4.1.2 利率市场化指标构建及测度 | 第34-39页 |
| 4.1.3 银行及宏观层面控制变量 | 第39-40页 |
| 4.2 数据来源与统计性分析 | 第40-43页 |
| 第5章 利率市场化对商业银行风险承担实证研究 | 第43-50页 |
| 5.1 模型构建 | 第43-44页 |
| 5.1.1 动态面板模型 | 第43页 |
| 5.1.2 存贷款利率市场化模型 | 第43页 |
| 5.1.3 利率市场化综合模型 | 第43-44页 |
| 5.2 广义矩估计 | 第44页 |
| 5.3 实证结果及分析 | 第44-48页 |
| 5.4 稳健性检验 | 第48-50页 |
| 第6章 研究结论及政策建议 | 第50-54页 |
| 6.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-54页 |
| 6.2.1 微观视角商业银行对策建议 | 第51-52页 |
| 6.2.2 宏观视角监管机构对策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
