| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| §1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| §1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| §1.3 行文结构 | 第16-17页 |
| 第2章 指数化投资与跟踪误差的计量 | 第17-23页 |
| §2.1 指数化投资简介 | 第17-18页 |
| 2.1.1 主动投资与被动投资 | 第17页 |
| 2.1.2 指数化投资的定义 | 第17-18页 |
| §2.2 跟踪误差的计量 | 第18-22页 |
| 2.2.1 跟踪误差产生的原因 | 第18-19页 |
| 2.2.2 跟踪误差的影响因素 | 第19-20页 |
| 2.2.3 跟踪误差的定义 | 第20-22页 |
| §2.3 指数的计算 | 第22-23页 |
| 2.3.1 指数的计算方法 | 第22页 |
| 2.3.2 深证100指数的计算方法 | 第22-23页 |
| 第3章 指数化投资的主要模型 | 第23-33页 |
| §3.1 指数化投资模型 | 第23-27页 |
| 3.1.1 线性跟踪误差模型 | 第23-24页 |
| 3.1.2 混合整数二次优化模型 | 第24-26页 |
| 3.1.3 带惩罚项的混合整数二次优化模型 | 第26-27页 |
| §3.2 指数投资组合构建与指数跟踪的主要研究方法 | 第27-33页 |
| 3.2.1 完全复制法 | 第27-29页 |
| 3.2.2 优化复制法——分层抽样 | 第29-31页 |
| 3.2.3 优化复制法——优化抽样 | 第31-33页 |
| 第4章 数据与实证研究结果 | 第33-53页 |
| §4.1 样本选取与数据来源 | 第33页 |
| §4.2 目标指数的选取 | 第33-34页 |
| §4.3 基于无调整的指数进行模型选择的实证研究 | 第34-40页 |
| 4.3.1 基于训练样本的指数投资组合评价的实证分析 | 第36-39页 |
| 4.3.2 基于检验样本的指数投资组合评价的实证分析 | 第39-40页 |
| §4.4 指数跟踪的实证结果 | 第40-51页 |
| 4.4.1 优化抽样 | 第40-41页 |
| 4.4.2 基于混合整数二次优化模型的抽样方法 | 第41-42页 |
| 4.4.3 分层抽样 | 第42-51页 |
| §4.5 指数化投资模型的比较 | 第51-53页 |
| 第5章 结论和思考 | 第53-57页 |
| §5.1 结论 | 第53-54页 |
| §5.2 论文的创新和展望 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附件 | 第61页 |
