| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第14-17页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第14-17页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.3 创新点与不足 | 第17-19页 |
| 1.3.1 创新点 | 第17-18页 |
| 1.3.2 存在的不足 | 第18-19页 |
| 2 国内外文献综述 | 第19-25页 |
| 2.1 资产证券化与银行流动性 | 第19-20页 |
| 2.1.1 国外研究综述 | 第19页 |
| 2.1.2 国内研究综述 | 第19-20页 |
| 2.2 资产证券化与银行安全性 | 第20-21页 |
| 2.2.1 国外研究综述 | 第20页 |
| 2.2.2 国内研究综述 | 第20-21页 |
| 2.3 资产证券化与银行盈利性 | 第21-24页 |
| 2.3.1 国外研究综述 | 第21-22页 |
| 2.3.2 国内研究综述 | 第22-24页 |
| 2.4 文献述评 | 第24-25页 |
| 3 相关概念与理论基础 | 第25-32页 |
| 3.1 信贷资产证券化 | 第25-28页 |
| 3.1.1 信贷资产证券化的概念 | 第25页 |
| 3.1.2 信贷资产证券化的特点 | 第25-26页 |
| 3.1.3 信贷资产证券化的运作原理 | 第26-28页 |
| 3.2 银行流动性、安全性和盈利性 | 第28-29页 |
| 3.3 信贷资产证券化影响银行流动性、安全性和盈利性的理论基础 | 第29-32页 |
| 3.3.1 信息不对称理论 | 第29-30页 |
| 3.3.2 监管资本套利理论 | 第30页 |
| 3.3.3 风险重置理论 | 第30-32页 |
| 4 信贷资产证券化与银行流动性、安全性和盈利性相关理论分析 | 第32-38页 |
| 4.1 信贷资产证券化与银行流动性相关理论分析 | 第32-33页 |
| 4.2 信贷资产证券化与银行安全性相关理论分析 | 第33-34页 |
| 4.3 信贷资产证券化与银行盈利性相关理论分析 | 第34-38页 |
| 4.3.1 信贷资产证券化与资产周转率 | 第34-35页 |
| 4.3.2 信贷资产证券化与权益乘数 | 第35-36页 |
| 4.3.3 信贷资产证券化与利润率 | 第36-38页 |
| 5 实证研究 | 第38-52页 |
| 5.1 研究方法 | 第38页 |
| 5.2 研究假设 | 第38-40页 |
| 5.2.1 信贷资产证券化对银行流动性的影响 | 第38页 |
| 5.2.2 信贷资产证券化对银行安全性的影响 | 第38-39页 |
| 5.2.3 信贷资产证券化对银行盈利性的影响 | 第39-40页 |
| 5.3 样本选取与指标设定 | 第40-42页 |
| 5.3.1 数据来源 | 第40页 |
| 5.3.2 变量及定义 | 第40-42页 |
| 5.4 模型构建 | 第42-44页 |
| 5.4.1 基本模型 | 第42-43页 |
| 5.4.2 GMM模型 | 第43页 |
| 5.4.3 杜邦分解 | 第43-44页 |
| 5.5 变量描述性统计分析 | 第44-45页 |
| 5.6 数据平稳性检验 | 第45-46页 |
| 5.7 固定效应模型 | 第46页 |
| 5.8 回归结果分析 | 第46-52页 |
| 5.8.1 基本回归结果分析 | 第46-49页 |
| 5.8.2 GMM检验与杜邦分解结果分析 | 第49-52页 |
| 6 个案研究 | 第52-57页 |
| 6.1 “和萃”发行前招商银行的财务状况 | 第52-53页 |
| 6.2 “和萃”系列对招商银行利润率的影响 | 第53-57页 |
| 6.2.1 实证检验 | 第54-55页 |
| 6.2.2 实证结果分析 | 第55-57页 |
| 7 结论、建议和展望 | 第57-62页 |
| 7.1 结论 | 第57-58页 |
| 7.2 政策建议 | 第58-61页 |
| 7.2.1 具体操作流程上的建议 | 第58-59页 |
| 7.2.2 审慎监管上的建议 | 第59-61页 |
| 7.3 未来展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读学位期间发表的学术论著 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |