| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 第1章 绪论 | 第6-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 理论意义和应用价值 | 第7-8页 |
| 1.3 国内外研究现状及分析 | 第8-11页 |
| 1.4 预备知识 | 第11-12页 |
| 1.5 研究内容及结果 | 第12-14页 |
| 第2章 常利率对偶风险模型 | 第14-24页 |
| 2.1 模型介绍 | 第14-15页 |
| 2.2 分红折现期望 | 第15-17页 |
| 2.3 收益为指数分布时的分红折现期望 | 第17-21页 |
| 2.4 分红折现总额的矩母函数 | 第21-24页 |
| 第3章 随机观察下的常利率对偶风险模型 | 第24-32页 |
| 3.1 模型介绍 | 第24-25页 |
| 3.2 期望折现惩罚函数 | 第25-28页 |
| 3.3 破产时刻的拉氏变换 | 第28-32页 |
| 第4章 常利率的扰动风险模型 | 第32-38页 |
| 4.1 模型介绍 | 第32-33页 |
| 4.2 分红折现期望的矩母函数 | 第33-35页 |
| 4.3 分红折现总量的n-阶矩 | 第35-38页 |
| 第5章 结论 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-46页 |
| 致谢 | 第46-48页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第48-49页 |