基于布朗运动极值理论的VaR模型改进研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第15-26页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第15-17页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第19-20页 |
| 2.2 相关理论 | 第20-26页 |
| 2.2.1 VaR计算方法 | 第20-22页 |
| 2.2.2 波动性及相关性估计 | 第22-25页 |
| 2.2.3 VaR模型检验 | 第25-26页 |
| 第3章 基于布朗运动的VaR改进 | 第26-39页 |
| 3.1 布朗运动简介 | 第26-30页 |
| 3.1.1 定义 | 第26-27页 |
| 3.1.2 布朗运动性质 | 第27-28页 |
| 3.1.3 反射原理及极值理论 | 第28-30页 |
| 3.2 极值分布合理性验证 | 第30-31页 |
| 3.3 基于布朗运动原理改进VaR模型 | 第31-39页 |
| 3.3.1 正态分布VaR | 第31-34页 |
| 3.3.2 对数正态分布VaR | 第34-39页 |
| 第4章 VaR模型改进效果实证分析 | 第39-51页 |
| 4.1 VaR模型改进效果实证设计 | 第39-40页 |
| 4.2 实证数据来源及相关统计特征 | 第40-42页 |
| 4.3 实证数据平稳性和异方差检验 | 第42-44页 |
| 4.4 估计参数和计算VaR值 | 第44-47页 |
| 4.5 VaR模型改进效果分析 | 第47-49页 |
| 4.6 本章小结 | 第49-51页 |
| 第5章 总结 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
