基于协整方法的商品期货跨品种套利策略的设计与分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第13页 |
| 1.4 研究特色与创新 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第15-17页 |
| 2.1.1 量化投资 | 第15-16页 |
| 2.1.2 协整模型 | 第16-17页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第17-20页 |
| 2.2.1 量化投资 | 第17-18页 |
| 2.2.2 协整模型 | 第18-20页 |
| 2.3 国内外研究评述 | 第20-21页 |
| 第三章 跨品种套利策略的设计 | 第21-31页 |
| 3.1 策略设计原理 | 第21-22页 |
| 3.2 跨品种套利策略设计 | 第22-28页 |
| 3.2.1 交易标的 | 第22-23页 |
| 3.2.1.1 活跃度分析 | 第22页 |
| 3.2.1.2 经济联系分析 | 第22-23页 |
| 3.2.1.3 相关性检验 | 第23页 |
| 3.2.2 策略参数 | 第23-25页 |
| 3.2.2.1 组合品种下单比例 | 第23-24页 |
| 3.2.2.2 开平仓点位的设定 | 第24-25页 |
| 3.2.3 交易参数与评价指标 | 第25-28页 |
| 3.2.3.1 交易参数 | 第25-27页 |
| 3.2.3.2 评价指标 | 第27-28页 |
| 3.3 量化交易平台 | 第28-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-31页 |
| 第四章 交易标的的选择 | 第31-43页 |
| 4.1 活跃度分析 | 第31-34页 |
| 4.2 经济联系分析 | 第34-37页 |
| 4.3 相关性检验 | 第37-41页 |
| 4.3.1 有色金属相关性检验 | 第37-38页 |
| 4.3.2 化工产品相关性检验 | 第38-39页 |
| 4.3.3 黑色系相关性检验 | 第39-40页 |
| 4.3.4 农产品相关性检验 | 第40-41页 |
| 4.3.5 贵金属相关性检验 | 第41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 第五章 策略回测结果 | 第43-64页 |
| 5.1 日盘回测结果 | 第43-52页 |
| 5.1.1 有色金属回测结果 | 第43-45页 |
| 5.1.2 化工产品回测结果 | 第45-46页 |
| 5.1.3 黑色系回测结果 | 第46-48页 |
| 5.1.4 农产品回测结果 | 第48-49页 |
| 5.1.5 贵金属回测结果 | 第49-50页 |
| 5.1.6 日盘回测结果综合评述 | 第50-52页 |
| 5.2 日盘加夜盘回测结果 | 第52-59页 |
| 5.2.1 有色金属回测结果 | 第52-54页 |
| 5.2.2 黑色系回测结果 | 第54-56页 |
| 5.2.3 农产品回测结果 | 第56-57页 |
| 5.2.4 贵金属回测结果 | 第57-58页 |
| 5.2.5 日盘加夜盘回测结果综合评述 | 第58-59页 |
| 5.3 日盘与日盘加夜盘回测结果比较分析 | 第59-62页 |
| 5.3.1 有色金属比较分析 | 第60页 |
| 5.3.2 黑色系比较分析 | 第60-61页 |
| 5.3.3 农产品比较分析 | 第61-62页 |
| 5.3.4 贵金属比较分析 | 第62页 |
| 5.3.5 总体比较分析 | 第62页 |
| 5.4 本章小结 | 第62-64页 |
| 第六章 研究结论与不足 | 第64-66页 |
| 6.1 研究结论 | 第64页 |
| 6.2 研究不足 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
