| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-15页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-10页 |
| ·论文的研究背景 | 第8-9页 |
| ·论文的研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外关于商品期货套期保值研究文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内关于商品期货套期保值研究文献综述 | 第11-12页 |
| ·国内外关于商品期货套期保值研究的发展趋势 | 第12-13页 |
| ·研究方法和创新之处 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·创新之处 | 第13页 |
| ·论文的基本结构 | 第13-15页 |
| 第2章 期货套期保值理论概述及其发展 | 第15-24页 |
| ·期货套期保值产生的背景 | 第15-19页 |
| ·期货市场的产生 | 第15-16页 |
| ·期货市场的发展 | 第16-19页 |
| ·期货市场的组织结构和基本功能 | 第19-20页 |
| ·期货市场的组织结构 | 第19页 |
| ·期货市场的基本功能 | 第19-20页 |
| ·期货套期保值原理及其分类 | 第20-22页 |
| ·期货套期保值原理 | 第20-21页 |
| ·期货套期保值分类 | 第21-22页 |
| ·期货套期保值率的理论分析 | 第22-24页 |
| 第3章 商品期货几种套期保值策略的对比分析 | 第24-28页 |
| ·完全套期保值策略 | 第24页 |
| ·不完全套期保值策略 | 第24-26页 |
| ·动态投资组合套期保值策略 | 第26-27页 |
| ·三种套期保值策略的对比分析 | 第27-28页 |
| 第4章 商品期货套期保值率研究 | 第28-39页 |
| ·最优套期保值率的提出 | 第28页 |
| ·最优套期保值率的推导 | 第28-30页 |
| ·利用风险极小化推导最优套期保值率 | 第28-29页 |
| ·利用收益率推导最优套期保值率 | 第29-30页 |
| ·套期保值比率的方法研究 | 第30-33页 |
| ·最小方差最优套期保值比率模型 | 第31页 |
| ·最小二乘法最优套期保值比率模型 | 第31-32页 |
| ·效用最大化的套期保值模型 | 第32-33页 |
| ·期货最优套期保值比率的估计方法 | 第33-36页 |
| ·传统的简单回归模型(OLS) | 第33-35页 |
| ·双变量向量回归模型估计模型 | 第35页 |
| ·双变量向量误差修正模型 | 第35-36页 |
| ·动态套期保值中的最优套期保值率模型估计 | 第36-39页 |
| 第5章 套期保值策略和最优套期保值率的实证检验——基于中国豆油期货市场 | 第39-49页 |
| ·数据来源及采集 | 第39-40页 |
| ·选择豆油期货作为实证研究的原因 | 第39-40页 |
| ·豆油样本数据采集 | 第40页 |
| ·基差分析 | 第40-42页 |
| ·数据处理 | 第42-44页 |
| ·实证研究结论 | 第44-45页 |
| ·期货套期保值操作中的风险控制 | 第45-49页 |
| ·套期保值操作中的风险类型 | 第45-46页 |
| ·套期保值操作中的风险控制策略 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54页 |