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中国商品期货套期保值策略及最优套期保值率研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第1章 导论第8-15页
   ·研究的背景及意义第8-10页
     ·论文的研究背景第8-9页
     ·论文的研究意义第9-10页
   ·国内外相关文献综述第10-13页
     ·国外关于商品期货套期保值研究文献综述第10-11页
     ·国内关于商品期货套期保值研究文献综述第11-12页
     ·国内外关于商品期货套期保值研究的发展趋势第12-13页
   ·研究方法和创新之处第13页
     ·研究方法第13页
     ·创新之处第13页
   ·论文的基本结构第13-15页
第2章 期货套期保值理论概述及其发展第15-24页
   ·期货套期保值产生的背景第15-19页
     ·期货市场的产生第15-16页
     ·期货市场的发展第16-19页
   ·期货市场的组织结构和基本功能第19-20页
     ·期货市场的组织结构第19页
     ·期货市场的基本功能第19-20页
   ·期货套期保值原理及其分类第20-22页
     ·期货套期保值原理第20-21页
     ·期货套期保值分类第21-22页
   ·期货套期保值率的理论分析第22-24页
第3章 商品期货几种套期保值策略的对比分析第24-28页
   ·完全套期保值策略第24页
   ·不完全套期保值策略第24-26页
   ·动态投资组合套期保值策略第26-27页
   ·三种套期保值策略的对比分析第27-28页
第4章 商品期货套期保值率研究第28-39页
   ·最优套期保值率的提出第28页
   ·最优套期保值率的推导第28-30页
     ·利用风险极小化推导最优套期保值率第28-29页
     ·利用收益率推导最优套期保值率第29-30页
   ·套期保值比率的方法研究第30-33页
     ·最小方差最优套期保值比率模型第31页
     ·最小二乘法最优套期保值比率模型第31-32页
     ·效用最大化的套期保值模型第32-33页
   ·期货最优套期保值比率的估计方法第33-36页
     ·传统的简单回归模型(OLS)第33-35页
     ·双变量向量回归模型估计模型第35页
     ·双变量向量误差修正模型第35-36页
   ·动态套期保值中的最优套期保值率模型估计第36-39页
第5章 套期保值策略和最优套期保值率的实证检验——基于中国豆油期货市场第39-49页
   ·数据来源及采集第39-40页
     ·选择豆油期货作为实证研究的原因第39-40页
     ·豆油样本数据采集第40页
   ·基差分析第40-42页
   ·数据处理第42-44页
   ·实证研究结论第44-45页
   ·期货套期保值操作中的风险控制第45-49页
     ·套期保值操作中的风险类型第45-46页
     ·套期保值操作中的风险控制策略第46-49页
附录第49-51页
参考文献第51-54页
后记第54页

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