| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10页 |
| ·国内外的研究概况 | 第10-13页 |
| ·国外有关股指期货套利交易的文献 | 第10-12页 |
| ·国内有关股指期货套利交易的文献 | 第12-13页 |
| ·研究的基本结构 | 第13-14页 |
| ·研究的方法和创新之处 | 第14-15页 |
| ·研究的方法 | 第14页 |
| ·研究的创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 股指期货的套利交易策略分析 | 第15-25页 |
| ·股指期货期现套利交易策略分析 | 第15-21页 |
| ·股指期货的理论定价模型 | 第15-16页 |
| ·无套利区间 | 第16页 |
| ·股指期货期现套利交易的原理 | 第16-17页 |
| ·期现套利交易的操作步骤 | 第17页 |
| ·我国沪深300指数期货的期现套利交易分析 | 第17-21页 |
| ·股指期货价差套利交易策略分析 | 第21-23页 |
| ·跨期套利交易 | 第21-22页 |
| ·跨市套利交易 | 第22页 |
| ·跨品种套利交易 | 第22-23页 |
| ·股指期货的其它套利交易策略分析 | 第23-25页 |
| ·Alpha套利交易策略 | 第23页 |
| ·股指期货与低估值证券的套利交易策略 | 第23-25页 |
| 第3章 股指期货Alpha套利交易策略的理论与实证分析 | 第25-35页 |
| ·Alpha套利交易的原理 | 第25-27页 |
| ·詹森Alpha理论 | 第25-26页 |
| ·Alpha套利交易的原理 | 第26页 |
| ·Alpha套利交易对我国证券市场的影响 | 第26-27页 |
| ·沪深300指数期货与开放式基金的Alpha套利交易的实证分析 | 第27-32页 |
| ·研究样本及数据来源 | 第27-28页 |
| ·选择开放式基金的指标 | 第28-30页 |
| ·样本数据分析结果 | 第30-31页 |
| ·基金组合的构建 | 第31-32页 |
| ·Alpha套利交易的可行性分析 | 第32页 |
| ·Alpha套利交易的衍生:可转移Alpha投资策略 | 第32-35页 |
| ·可转移Alpha投资策略 | 第32-33页 |
| ·提供稳定Alpha收益的资产 | 第33-34页 |
| ·可转移Alpha策略和Alpha套利交易的配合使用 | 第34-35页 |
| 第4章 股指期货与封闭式基金折价套利交易的理论与实证分析 | 第35-45页 |
| ·利用封闭式基金进行折价套利交易的原理 | 第35-39页 |
| ·封闭式基金折价之谜 | 第35-36页 |
| ·我国封闭式基金折价情况 | 第36-37页 |
| ·利用封闭式基金进行折价套利交易的原理 | 第37-39页 |
| ·沪深300指数与封闭式基金折价套利交易的实证分析 | 第39-43页 |
| ·研究样本及数据来源 | 第39-40页 |
| ·选择封闭式基金的指标 | 第40-41页 |
| ·样本数据分析结果 | 第41页 |
| ·基金组合的构建 | 第41-42页 |
| ·利用封闭式基金组合进行套利交易的可行性分析 | 第42-43页 |
| ·股指期货与封闭式基金期现套利交易的延伸研究 | 第43-45页 |
| ·我国股票市场股票价格的市盈率分析 | 第43-44页 |
| ·股指期货与股票组合的套利交易 | 第44-45页 |
| 第5章 股指期货套利交易的风险控制与防范 | 第45-53页 |
| ·股指期货套利交易的风险识别 | 第45-49页 |
| ·衍生品市场交易的一般风险 | 第45-46页 |
| ·股指期货交易的特殊风险 | 第46-47页 |
| ·股指期货套利交易在我国的特殊风险 | 第47-49页 |
| ·股指期货套利交易的风险控制 | 第49-53页 |
| ·交易者的风险控制 | 第49-50页 |
| ·期货经纪公司的风险控制 | 第50-51页 |
| ·交易所的风险控制 | 第51-52页 |
| ·监管部门的风险控制 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57页 |
