| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题研究意义与目的 | 第10-11页 |
| 1.2 国内国外的研究势态 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究的势态 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法和文章结构 | 第14-15页 |
| 1.4 论文的创新和不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 信贷风险管理模型简介 | 第16-26页 |
| 2.1 现代信贷风险量化模型 | 第16-20页 |
| 2.1.1 CreditMetrics模型 | 第16-18页 |
| 2.1.2 KMV模型 | 第18-19页 |
| 2.1.3 Credit Portfolio View模型 | 第19-20页 |
| 2.2 聚合信贷风险模型 | 第20-22页 |
| 2.2.1 聚合信贷风险模型的基本理念 | 第20-21页 |
| 2.2.2 模型的参数设定 | 第21页 |
| 2.2.3 聚合信贷风险模型的框架图 | 第21-22页 |
| 2.3 聚合信贷风险模型的推导 | 第22-26页 |
| 2.3.1 违约事件的概率生成函数 | 第22-23页 |
| 2.3.2 违约损失概率函数 | 第23-26页 |
| 第三章 基于聚合信贷风险模型的广西N银行信贷风险度量 | 第26-36页 |
| 3.1 聚合信贷风险模型对N银行的实用性分析 | 第26-28页 |
| 3.1.1 聚合信贷风险模型的特点和优势 | 第26-27页 |
| 3.1.2 选用聚合信贷风险模型的原因 | 第27-28页 |
| 3.2 N银行信贷风险分析 | 第28-32页 |
| 3.2.1 N银行广西分行贷款概况分析 | 第28页 |
| 3.2.2 中国N银行广西分行贷款信贷风险概况 | 第28-30页 |
| 3.2.3 N银行信贷风险分布状况 | 第30-31页 |
| 3.2.4 初步建立全面风险管理系统 | 第31-32页 |
| 3.3 基于聚合信贷风险模型的广西N银行信贷风险度量 | 第32-36页 |
| 3.3.1 数据的选取 | 第32页 |
| 3.3.2 聚合信贷风险模型的数据度量 | 第32-35页 |
| 3.3.3 信贷风险分析 | 第35-36页 |
| 第四章 N银行广西分行信贷风险成因 | 第36-46页 |
| 4.1 业务发展方向有待明朗 | 第36-39页 |
| 4.1.1 信贷政策带来的约束 | 第36-37页 |
| 4.1.2 信贷业务基础成为软肋 | 第37-39页 |
| 4.2 信贷业务投向存隐患 | 第39-41页 |
| 4.2.1 贷款结构不均衡 | 第39-40页 |
| 4.2.2 “三农”业务缺乏抗风险的贷款主体 | 第40-41页 |
| 4.3 风险防控体制、机制待完善 | 第41-44页 |
| 4.3.1 风险防控机制效率低下 | 第41-42页 |
| 4.3.2 内部信用评级体系需进一步完善 | 第42-43页 |
| 4.3.3 缺乏有效的信贷风险评估模型 | 第43页 |
| 4.3.4 信贷业务操作风险显现 | 第43-44页 |
| 4.4 信贷风险防控文化理念落后 | 第44-46页 |
| 4.4.1 风险防控理念落后 | 第44页 |
| 4.4.2 政策性银行违约风险管理水平落后 | 第44-45页 |
| 4.4.3 风险控制人员素质有待提高 | 第45页 |
| 4.4.4 信贷风险文化尚需健全 | 第45-46页 |
| 第五章 N银行广西分行控制信贷风险的对策 | 第46-54页 |
| 5.1 拓展业务范围降低信贷风险 | 第46-49页 |
| 5.1.1 专注“三农”业务发展主题 | 第46-48页 |
| 5.1.2 优化信贷项目选择,降低项目风险 | 第48页 |
| 5.1.3 优化业务配置期限,改善贷款结构 | 第48-49页 |
| 5.1.4 优化信贷业务工具配置 | 第49页 |
| 5.1.5 加强业务创新,促进可持续发展 | 第49页 |
| 5.2 健全有效的风险防控体制 | 第49-51页 |
| 5.2.1 塑造成熟的业务流程模式 | 第49-50页 |
| 5.2.2 改革、完善内部经营管理体制 | 第50页 |
| 5.2.3 改革、完善内部风险防范机制 | 第50页 |
| 5.2.4 塑造现代营销机制,打造品牌营销能力 | 第50-51页 |
| 5.3 健全风险转化保障机制 | 第51-52页 |
| 5.3.1 健全信贷风险评估预警机制 | 第51页 |
| 5.3.2 健全信贷风险转移机制 | 第51页 |
| 5.3.3 建全信贷风险分散及补偿机制 | 第51-52页 |
| 5.3.4 运用风险模型预测信贷风险 | 第52页 |
| 5.3.5 完善信用评级体制 | 第52页 |
| 5.4 健全高效的配套机制 | 第52-54页 |
| 5.4.1 健全合理高效的激励机制 | 第52-53页 |
| 5.4.2 加强信贷人员队伍建设 | 第53页 |
| 5.4.3 培育优良的风险文化 | 第53-54页 |
| 结束语 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
