中国股票市场买卖报价的价格发现功能研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容与章节安排 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10页 |
| 1.3.2 章节安排 | 第10-12页 |
| 第2章 理论基础和文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 市场微观结构与价格发现理论 | 第12-14页 |
| 2.1.1 市场微观结构理论 | 第12-13页 |
| 2.1.2 价格发现理论的应用 | 第13-14页 |
| 2.2 限价订单簿与价格发现 | 第14-16页 |
| 2.2.1 限价订单簿中的信息 | 第14-16页 |
| 2.2.2 买卖报价的价格发现功能 | 第16页 |
| 2.3 高频交易与价格发现 | 第16-20页 |
| 第3章 买卖报价的价格发现功能 | 第20-30页 |
| 3.1 引言 | 第20-21页 |
| 3.2 假设的提出 | 第21-22页 |
| 3.3 指标选取与实证研究设计 | 第22-25页 |
| 3.3.1 误差修正模型 | 第22页 |
| 3.3.2 信息份额的度量 | 第22-24页 |
| 3.3.3 样本选择与数据来源 | 第24-25页 |
| 3.4 结果分析 | 第25-28页 |
| 3.5 本章小结 | 第28-30页 |
| 第4章 买卖报价的信息效率差异的影响因素 | 第30-38页 |
| 4.1 引言 | 第30-31页 |
| 4.2 假设的提出 | 第31-32页 |
| 4.3 指标选取与实证设计 | 第32-34页 |
| 4.3.1 面板数据模型介绍 | 第32-33页 |
| 4.3.2 实证设计 | 第33-34页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第34-36页 |
| 4.5 本章小结 | 第36-38页 |
| 第5章 高送转公告对买卖报价的价格发现功能的影响 | 第38-46页 |
| 5.1 引言 | 第38-39页 |
| 5.2 假设的提出 | 第39-40页 |
| 5.3 指标选取与变量定义 | 第40-42页 |
| 5.3.1 样本说明 | 第40-41页 |
| 5.3.2 变量定义 | 第41-42页 |
| 5.4 实证设计与结果分析 | 第42-44页 |
| 5.5 本章小结 | 第44-46页 |
| 第6章 总结与展望 | 第46-48页 |
| 6.1 全文总结 | 第46-47页 |
| 6.2 研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-54页 |
| 发表的论文以及参加科研情况说明 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
