| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的主要内容、重难点及创新点 | 第9-10页 |
| 1.3 文章结构安排及研究框架 | 第10-12页 |
| 1.3.1 文章结构安排 | 第10页 |
| 1.3.2 本文研究框架 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-21页 |
| 2.1 传统资产定价理论研究回顾 | 第12-16页 |
| 2.1.1 证券组合理论 | 第12页 |
| 2.1.2 CAPM模型 | 第12-13页 |
| 2.1.3 APT模型 | 第13页 |
| 2.1.4 基于传统模型的拓展模型 | 第13-16页 |
| 2.2 跳跃风险和波动率风险研究概述 | 第16-21页 |
| 第三章 股票横截面收益率中的跳跃和波动率风险定价实证模型构建 | 第21-31页 |
| 3.1 相关名词解释 | 第21-24页 |
| 3.1.1 股票横截面收益率 | 第21页 |
| 3.1.2 跨式期权组合 | 第21页 |
| 3.1.3 期权希腊字母Delta值、Gamma值、Vega值 | 第21-23页 |
| 3.1.4 50ETF期权 | 第23-24页 |
| 3.2 跳跃风险和波动率风险及其测度 | 第24-28页 |
| 3.2.1 跳跃风险和波动率风险 | 第24-25页 |
| 3.2.2 跳跃风险和波动率风险测度 | 第25-28页 |
| 3.3 本文实证模型的构建 | 第28-31页 |
| 3.3.1 简单多因素定价模型 | 第28页 |
| 3.3.2 Fama-Macbeth风险定价测度模型 | 第28-31页 |
| 第四章 股票横截面收益率中的跳跃和波动率风险定价实证分析 | 第31-42页 |
| 4.1 数据选取原则 | 第31页 |
| 4.2 数据描述统计 | 第31-36页 |
| 4.3 基于简单多因素模型（3.1）的实证结果及分析 | 第36-37页 |
| 4.4 根据风险因子贝塔值对股票分类后的结果统计及分析 | 第37-38页 |
| 4.5 根据Fama-Macbeth模型的实证结果及分析 | 第38-42页 |
| 第五章 结论和建议 | 第42-44页 |
| 5.1 本文研究得到的主要结论 | 第42页 |
| 5.2 建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47页 |
