| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外相关理论文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第13-16页 |
| 1.2.3 现有研究评述与本文努力方向 | 第16页 |
| 1.3 研究内容与框架结构 | 第16-17页 |
| 1.4 本文创新点与不足之处 | 第17-19页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第17-18页 |
| 1.4.2 本文的局限 | 第18-19页 |
| 第2章 信息重大性的标准和股价异常波动的界定 | 第19-26页 |
| 2.1 信息重大性的标准 | 第19-22页 |
| 2.1.1 证券信息重大性标准的概念及作用 | 第19-20页 |
| 2.1.2 我国证券信息披露的“重大性”判断标准 | 第20-22页 |
| 2.2 股价异常波动的界定 | 第22-23页 |
| 2.3 股价异常波动的主要测定方法 | 第23-26页 |
| 第3章 重大信息披露引致的股价效应的实证分析 | 第26-45页 |
| 3.1 事件研究法的简单介绍 | 第26-27页 |
| 3.2 模型的设定 | 第27-30页 |
| 3.2.1 定义事件及各窗口期的设定 | 第27-28页 |
| 3.2.2 选择研究样本及样本实际收益率的计算 | 第28页 |
| 3.2.3 选定正常收益率的计算模型 | 第28-29页 |
| 3.2.4 计算样本个股的异常收益率(ABNORMAL RETURNS) | 第29页 |
| 3.2.5 检验样本个股的异常收益率的显著性 | 第29-30页 |
| 3.2.6 分析研究实证结果和对实证结果做出解释 | 第30页 |
| 3.3 样本数据的选取与处理 | 第30-31页 |
| 3.4 重大信息披露总体样本的实证分析 | 第31-35页 |
| 3.5 重大信息披露分类样本的实证分析 | 第35-45页 |
| 3.5.1 按披露的重大信息的内容分类的实证结果 | 第35-42页 |
| 3.5.2 按上市公司披露的重大信息的影响分类的实证结果 | 第42-45页 |
| 第4章 上市公司重大信息披露的个案分析 | 第45-50页 |
| 4.1 金亚科技收购天象互动案例介绍 | 第45-46页 |
| 4.1.1 收购双方简介 | 第45-46页 |
| 4.1.2 本次交易方案简要介绍 | 第46页 |
| 4.2 金亚科技收购天象互动案例分析 | 第46-47页 |
| 4.3 金亚科技收购天象互动的股价异动效应 | 第47-50页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第50-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 附录 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |