基于VaR模型的我国商业银行风险管理研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 一、绪论 | 第8-12页 |
| (一) 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| (二) 国内外研究现状 | 第9-10页 |
| (三) 研究方法 | 第10页 |
| (四) 研究内容与框架 | 第10-12页 |
| 二、研究的理论基础 | 第12-22页 |
| (一) 商业银行的界定 | 第12页 |
| (二) 商业银行风险的含义及其类型 | 第12-17页 |
| 1. 商业银行信用风险 | 第13-14页 |
| 2. 商业银行的操作风险 | 第14-15页 |
| 3. 商业银行的市场风险 | 第15-17页 |
| (三) 商业银行风险管理的内容 | 第17-18页 |
| (四) VaR模型概述及基本原理 | 第18-22页 |
| 1. VaR数学表述 | 第19-20页 |
| 2. VaR的参数选择 | 第20-21页 |
| 3. VaR的计算原理 | 第21-22页 |
| 三、我国商业银行风险管理的现状及存在的问题分析 | 第22-28页 |
| (一) 我国商业银行概述 | 第22-23页 |
| (二) 我国商业银行风险管理的概况 | 第23-25页 |
| 1. 资产风险方面 | 第23页 |
| 2. 盈利能力方面 | 第23-24页 |
| 3. 风险度量方面 | 第24-25页 |
| (三) 我国商业银行风险管理存在的问题及原因分析 | 第25-28页 |
| 1. 风险经营方面 | 第25页 |
| 2. 运作管理方面 | 第25-28页 |
| 四、基于VaR模型商业银行风险管理实证分析 | 第28-42页 |
| (一) 基于VaR的信用风险管理理论分析 | 第28-32页 |
| (二) HD银行信用风险的VAR实例分析 | 第32-39页 |
| 1. 模型基本假设 | 第34页 |
| 2. VAR计算过程 | 第34-38页 |
| (1) 确认信用风险的信用转移矩阵 | 第34-35页 |
| (2) 确定违约的本金回收率 | 第35-36页 |
| (3) 资产期末定价 | 第36-38页 |
| (4) 正态分布下的VAR计算 | 第38页 |
| 3. 模型结果评价 | 第38-39页 |
| (三) 基于VaR模型的银行风险管理的优缺点 | 第39-42页 |
| 1. 基于VAR模型风险估量的优点 | 第39-40页 |
| 2. 基于VAR模型风险估量的缺点 | 第40-42页 |
| 五、我国商业银行加强风险管理的对策建议 | 第42-45页 |
| (一) 完善风险管理模式 | 第42页 |
| (二) 完善风险监测机制 | 第42-43页 |
| (三) 加强日常风险管理 | 第43页 |
| (四) 加强风险管理意识 | 第43-45页 |
| 六、研究结论与展望 | 第45-47页 |
| (一) 研究结论 | 第45页 |
| (二) 研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
