| 中文摘要 | 第8-10页 |
| 英文摘要 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 选题背景和选题意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 本文主要研究内容与结构 | 第16-17页 |
| 第二章 理论回顾 | 第17-26页 |
| 2.1 Markowitz投资组合选择问题的均值-方差分析框架 | 第17-21页 |
| 2.2 Bayes方法在投资组合选择问题中的引入 | 第21-26页 |
| 2.2.1 引入Bayes方法的背景 | 第21-22页 |
| 2.2.2 Bayes方法的简介 | 第22-25页 |
| 2.2.3 Bayes理论视角下的Markowitz投资组合选择模型 | 第25-26页 |
| 第三章 Bayes方法在投资组合选择中的应用 | 第26-38页 |
| 3.1 无信息先验分布假设 | 第26-28页 |
| 3.1.1 无信息先验分布的简介 | 第26页 |
| 3.1.2 未知参数(μ,V)的先验分布和后验分布 | 第26-28页 |
| 3.2 正态-Wishart共轭先验分布假设 | 第28-33页 |
| 3.2.1 共轭先验分布的简介 | 第28页 |
| 3.2.2 Wishart分布 | 第28-29页 |
| 3.2.3 未知参数(μ,V)的先验分布 | 第29-31页 |
| 3.2.4 后验分布以及预测密度函数 | 第31-33页 |
| 3.3 超参数先验分布假设 | 第33-38页 |
| 3.3.1 Stein效应 | 第33-35页 |
| 3.3.2 超参数先验分布假定、后验分布以及预测密度函数 | 第35-38页 |
| 第四章 实证研究与分析 | 第38-54页 |
| 4.1 数据来源以及说明 | 第38页 |
| 4.2 实证说明 | 第38-42页 |
| 4.3 实证拟合结果以及分析 | 第42-54页 |
| 4.3.1 经典框架的估计不确定性问题 | 第42-44页 |
| 4.3.2 经典框架与无信息先验分布假设比较 | 第44-45页 |
| 4.3.3 经典框架、无信息先验分布以及共轭先验分布比较 | 第45-47页 |
| 4.3.4 经典框架、无信息先验分布以及超参数先验分布比较 | 第47-50页 |
| 4.3.5 投资者效用角度的比较——确定性等价收益率 | 第50-53页 |
| 4.3.6 本章小结和后续研究展望 | 第53-54页 |
| 第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
| 5.1 结论 | 第54-55页 |
| 5.2 展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附件 | 第60页 |
