| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 绪论 | 第9-10页 |
| 1 文献探讨 | 第10-12页 |
| 2 研究方法 | 第12-16页 |
| ·Zivot and Andrews 结构性改变检定 | 第12-13页 |
| ·ADF 单根检定 | 第13-14页 |
| ·ARCH 检定 | 第14-15页 |
| ·GARCH 模型 | 第15-16页 |
| 3 实证结果与分析 | 第16-57页 |
| ·Zivot and Andrews 结构性改变检定 | 第16-20页 |
| ·数据来描述与处理 | 第16-17页 |
| ·基本统计量分析 | 第17-19页 |
| ·ZA 结构性改变检定 | 第19-20页 |
| ·ADF 单根检定 | 第20-27页 |
| ·图形分析 | 第20-24页 |
| ·ADF 单根检定 | 第24-27页 |
| ·ARCH 检定 | 第27-36页 |
| ·GARCH 模型估计结果 | 第36-57页 |
| ·GARCH 模型的设定 | 第36-52页 |
| ·金融危机发生前后效果的比较 | 第52-57页 |
| 4 结论与应对策略 | 第57-66页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·应对策略分析 | 第58-66页 |
| 结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70-71页 |