| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| 一、研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 二、ARCH族模型的发展过程及研究现状 | 第8页 |
| 三、本文研究思路 | 第8-10页 |
| 第二章 研究模型介绍 | 第10-13页 |
| 一、ARCH模型 | 第10页 |
| 二、GARCH模型 | 第10-11页 |
| 三、TARCH模型 | 第11页 |
| 四、EGARCH模型 | 第11-13页 |
| 第三章 沪市股票的描述性统计分析及对其阶段划分 | 第13-18页 |
| 一、样本的选取及波动性描述 | 第13-15页 |
| (一)、股权分置和样本选取 | 第13-14页 |
| (二)、描述性统计分析 | 第14-15页 |
| 二、对样本数据的阶段性划分 | 第15-18页 |
| 第四章 基于ARCH族模型的沪市股票收益率的实证研究 | 第18-34页 |
| 一、总体及各阶段的平稳性检验 | 第18-19页 |
| 二、沪市股票总体建模分析 | 第19-26页 |
| (一)、ARMA模型的建立 | 第19-20页 |
| (二)、ARCH效应检验 | 第20-21页 |
| (三)、ARCH族模型的建立与分析 | 第21-26页 |
| 三、上证综指收益率波动性的分阶段建模分析 | 第26-34页 |
| (一)、第一阶段ARCH族模型建立与分析 | 第26-28页 |
| (二)、第二阶段ARCH族模型建立与分析 | 第28-30页 |
| (三)、第三阶段ARCH族模型建立与分析 | 第30-31页 |
| (四)、第四阶段ARCH族模型建立与分析 | 第31-34页 |
| 第五章 实证分析研究结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37页 |